恒指27500点昨日失而复得,港股短期持续多空争持。昨日大市数据:

1.  恒指收报27613点,跌127点或0.5%。

2.  国指收报11128点,跌62点或0.6%。

3.  全日主板成交896.67亿元,较周二增加超过16%。。

4.  衍生品占大市成交22.65%,较周二增加0.74%。

6.  窝轮与牛熊比例为73:27,窝轮较周二上升1%。

 

参考高盛网站的恒指牛熊证资金需求分析图,观察周三恒指牛熊证街货变化:

1.  牛证期指减少96张,而熊证期指也减少21张。

2.  牛证总量为10758张,熊证为4045张,牛熊比例连续三天维持在73:27。

 

牛熊证重货区数据:

1.  牛证重货区停留于27300-27399点水平,涉及街货量为612百万份,相对期指张数为1176张。牛证周三数量增加最多的区域在重货区下方200点,即27100-27199点,增加的牛证相对期指张数为258张。

2.  熊证重货区连续三天维持在28200-28299点后,周三下移300点至27900-27999点水平,涉及街货量为367百万份,相对期指张数为716张。该重货区周三数量增加明显,增加的熊证相对期指张数为585张。

 

窝轮市场资金方面,根据周三认股证资金活跃度数据:

1.   资金流入call(看多),而自put(看空)流出,call的资金量是put的4.9倍。

2.   流入call的资金,97%选择流入个股call。

3.   流出put的资金则相对平均,55%来自个股put,45%来自恒指put。

4.   各认股证资金流向情况如下:

a)  恒指call, 8月31日至9月4日保持流入,资金量呈缩减状态,周二有116万流出,周三则有222万流入。

b)  恒指put,周一周二保持流入,资金量见减少。周三转为有741万流出,几乎等于前两天累计流入的资金量。

c)  个股call,本周三个交易日保持流入,只是资金量波动幅度较大。周一有3990万流入,周二只流入347万,为周一流入量的9%不到。周三则流入7810万,为周一流入资金量接近两倍。

d)  个股put,最近五个交易日呈一天进一天出的状态,周二流入170万,周三则流出915万。

 

恒指认股证资金分析,恒指call资金流入最多的条款连续三天维持在28000-28499点水平,到期月份在12月。恒指put资金流入最多的条款周二周三维持在27000-27499点水平,到期月份在明年2月。

 

个股窝轮数据:

1.   截至上一交易日数据。五大个股认股证资金流入最多的前五位分别为:腾讯(00700)call、汇丰控股(00005)call、建设银行(00939)call、工商银行(01398)call以及南方A50(02822)call。

2.   腾讯周三早段失守320元水平后股价见反弹,最终收报324.2元,逆市升0.75%。腾讯股价回升,周三有1800万资金流入其认购证,三天累计流入5400万。

3.   汇丰和南方A50连续两天见流入。

 

市场热点:

1.   内房股中国奥园(03883),获大摩首次给予“持有”评级,另有报道,奥园发行的5年期3年不可赎回美元债,初步价格指引在5.875%区域。股价昨日盘中急涨17.2%破顶,收巿升15.5%,报3.96元。融创(01918)再创新高后,高收2.4%。恒大(03333)微升0.88%。

2.   石油股昆仑能源(00135)昨日升2.8%,为升幅最大蓝筹股。三桶油则个别发展,中石油(00857)和中石化(00386)微跌,而中海油(00883)则逆巿升0.2%。

3.   权重股受压,部分二线个股逆市上涨。二线蓝筹恒安(01044)上月受绩佳刺激突破65元,随后于高位旗形整固,守于10天线(66.5元)之上。昨日逆市升1.6%,收报68.3元,创近一年高位,走势转强。

4.   内险股平保(02318)上月17日公布中期业绩后,股价冲高至64.9元,创历史新高后回吐至今。上一次调整由60.75元跌至55.65元,累计回吐8.4%,接近50天线见支持。昨日展现抗跌力,最低跌至60.85元,守在20天线(60.5元)之上,收报61.65元,微跌0.2%。国寿(02628)遭大行降评级和目标价,收跌1.4%,报24.25元。

5.   机械设备股重汽(03808)昨日逆市上升,昨日高见9.85元,创52周新高,收报9.84元,升2.4%。龙工(03339)则微升0.02元,收报3.2元。


















































































 

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