近期市场热点逐步扩散，更适合量化模型捕捉市场机会。随着量化基金业绩的整体回暖，三季度以来，量化新基金的发行热度不断攀升，从中也可以看出资金逐步涌入的迹象。
九泰久盛量化业绩表现亮眼
财汇金融大数据终端显示，截至9月19日，纳入统计的89只主动量化基金（A/C份额分开计算，下同），平均实现7.34%的收益率，高于上证指数6.76%的涨幅。
其中阿九家的九泰久盛量化业绩一枝独秀，Wind资讯显示，九泰久盛量化A自6月以来短短三个月净值增长率达23.15%，远超同类产品8.56%的同期平均收益。
热点扩散助力业绩回升
关注A股可以发现，市场热点正在逐步扩散，从之前领涨的有色板块到目前金融、地产、电子及消费等领域，板块间轮动的速度在加快，热点板块轮动的范围也在加大，这为量化基金捕捉板块轮动“风口”带来了绝佳的机会。
九泰久盛量化基金业绩如此亮眼，正是因为其拥有独特的风格轮动模型，会根据市场的运行状况来调整基金策略的配置，目的就是为了适应市场当前的特点，站在市场的风口上，最大化的获取超额收益。
九泰基金绝对收益部总经理张勇表示，量化基金模型多是批量分散选股，当一个市场只有10%的股票上涨时，量化产品的投资标的不可能只集中在为数不多的股票上，一旦没有重仓这些股票，产品表现自然不佳。目前市场比较均衡，热点分散且结构性机会不断，量化基金的模型就能重新发挥作用，因此许多产品的业绩明显回暖。
业内人士表示，量化产品发行升温，与当前权益市场逐步向好有关。近期多只绩优投资团队产品销售良好，或显示资金正在逐步进场。
市场变迁影响量化因子效能
面对今年以来量化投资所处市场环境发生的变化，不少量化基金经理也在思考，如今的环境会对量化投资模型中各因子的效能产生什么样的影响，以及该作出何种应对。
对于量化基金的选择，财富证券研究员皮辉娟表示，需要注意以下几点：
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第一，是否采用严格的系统化量化投资方式，量化产品最基本的就是有完善的投资体系和标准的流程体系；
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第二，超额收益要稳定，基金净值波动率和回撤在一定范围内变化；
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第三，关注主动型量化基金背后的选股逻辑，好的量化模型应该结合市场、监管等各种因素，关注市场变化并能够契合市场风格，同时当市场风格发生显著改变时，能够及时考量风格转换背后的逻辑和并作出相应调整改变。
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辣么，问题来了
到底有没有同时符合以上几点的“量化好基”呢？
当然有
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九泰久盛量化A/C（001897/004510）
就非常符合上述几点
九泰久盛量化A/C
(001897/004510)
第一，九泰久盛量化采用严格及系统化的选股方式，九泰久盛量化运用量化多因子模型，综合考虑驱动股价的长期和短期因子，全市场、全方位选股。从长期因子、短期因子等多个方面去选择股票，最大限度的克服了人为择时及选股的弱点。
量化多因子模型选股
第二，九泰久盛量化业绩优异，自成立以来始终以其稳定的超额收益领跑众多同类基金！九泰基金官网显示，截止9月20日，九泰久盛量化A的单位净值达1.25元，自成立以来取得25%的正收益！
数据来源：Wind资讯 九泰基金整理
第三，九泰久盛量化先锋拥有独特的风格轮动模型，会根据市场的运行状况来调整基金策略的配置，目的就是为了适应市场当前的特点，站在市场的风口上，最大化的获取超额收益。该策略会随着市场风格的切换改变调整，今年以来九泰久盛量化跑出如此出色的成绩，与其模型的应对市场风格的“自我修复”有着密不可分的关系。
本文部分内容转载改编自中国证券报文章《市场热点扩散 89只主动量化基金近三月平均赚超7.34%》
作者：黄淑慧
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基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
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