量化投资是人类通过研究各类交易策略,寻找市场有效投资机会,并通过计算机将策略进行实现的一种投资方法，其实就是利用数学、金融工程学、计量学、现代信息技术的量化投资方法来管理投资组合的基金。
数量化投资的组合构建注重的是对经济宏观数据、消费市场行为、上市公司财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，以得到最优的投资组合和投资机会。
主动管理优势：以量化模型为基础的基金能够发挥出它有别于传统主动管理基金的优势：
以客观的数理模型帮助决策避免了基金经理的情绪和主观决策的干扰；
借助高效的金融数据测算模型，快速追踪并发现大量即时性的投资机会。
量化投资更注重组合风险管理。量化投资， 本身就是在严格的风险控制约束条件下选择投资组合的过程，能够保证在实现期望收益的同时有效地控制风险水平。
说白了，量化基金经理的目标是：
更客观 更快速 更安全
随着A股入选MSCI，市场参与者价值投资的趋势日渐明显，基金经理的投资理念和选股方式亟待升级，量化投资作为一种投资方式，渐渐受到了基金公司的青睐。
以下是推广时间：
超级物种——海富通量化前锋股票型基金
1、多因子策略、优中选优
分别从公司的价值、成长、流动性、动量等11个基本面构建相关因子，同时根据市场状况的变化，定期或不定期地对模型进行复核和改进，发掘影响股票超额收益的有效因子信息，适时调整多因子的具体组成及权重，持续优化投资模型。
2、控制风险、分散投资
基于多因子模型对股票收益预期的结果，结合组合风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化，构建风险调整后的最优组合。本基金可以采用对冲策略，使用股指期货进行对冲，剥离股票市场系统性风险，降低基金业绩的波动风险。
3、广度挖掘、守护财富
量化基金的优势不是对单一上市公司的深度挖掘，而是对全市场股票进行广度挖掘，能在分散风险的同时高效地发掘一些还没有被市场关注到的机会。在震荡市中，量化策略往往更能体现出优势。
投资目标：本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。
业绩比较基准：中证500指数收益率80%+上证国债指数收益率20%
风险收益特征：本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
风险提示：我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，了解基金的具体情况。
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