近日,科技部部长万钢在十三届全国人大一次会议记者会上表示,要加快人工智能创新成果的转化应用,推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去。


万钢称,加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术系统集成研发,使那些研发成果尽快能够进入到开放平台,在开放使用中再一次把它增强完善。马上就要发布人工智能项目指南和细则,来突破基础前沿理论关键部分的技术。



近年来,人工智能在国内可谓是“抢足了风头”。


而在金融领域,说到人工智能,就不得不提运用AI量化模型进行投资的量化型基金,相比人类传统的主观投资,AI量化模型在投资的逻辑性和严谨性方面有着无可替代的优势。


比如阿九家的这只产品,九泰久盛量化(A类:001897;C类:004510)就是这样一只依靠AI模型进行投资的量化基金。


阿九认为,量化投资的优势在于它有一定的纪律性和系统性,其套利思想依据概率取胜。

量化投资的逻辑在于因子动量的可持续性,即股票的长期因子和短期因子收益率之间存在的序列相关性。计算机通过一系列数量计算的方法挑选出这些因子,并在投资组合中赋予相应权重,在不同股票中对这些因子进行综合评定,从而精选出得分高的股票构建投资组合。

九泰久盛量化采用的多因子模型,综合考虑驱动股价的长期和短期因子,全市场、全方位选股。


九泰久盛量化选股策略理念

数据来源:九泰基金


说到模型的“自适应能力”就不得不提九泰久盛量化基金的另一大法宝——基于市场风格的轮动模型,该模型会结合市场环境的变化,通过计算机对历史数据的分析和计算,抓住当前以市场风格定义的主要矛盾,动态调整各个风格之间的比例,以使得风格模型始终反映市场最主要的矛盾,保证策略永远站在市场的“风口”上。


九泰久盛量化选股策略方法

数据来源:九泰基金


阿九注意到,九泰久盛量化基金在近期对模型进行了升级和自适应能力的调整,并结合市场行情的切换了模型的风格轮动,力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。


目前,九泰久盛量化基金的多因子模型中,通过进一步调整和转换,价值因子的权重已经大幅下降,而反映白马股的分析师和盈利质量权重也出现了降低,取而代之的是成长和反转因子大幅上升。这是由于市场近期的风格转换,量化模型为了主动适应市场环境而做出的调整,也是九泰久盛量化模型“自适应能力”的最佳体现。


Wind资讯显示,九泰久盛量化A(001897)成立于2015年,截至2018年3月19日已取得18.73%的正收益。九泰久盛量化A(001897)2017年全年复权单位净值增长率为7.64%。而3月8日到12日短短3个交易日,九泰久盛量化A亦取得了2.57%的正收益。


数据来源:Wind资讯 九泰基金整理  截止日期:2018-3-19




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