世界杯在即,32只球队磨拳霍霍,一触即发。如果量化基金的江湖也有世界杯,那么“大力神杯”应该颁给谁呢?我们从进攻、防守、俱乐部实力,多维度、全方位、立体式地来看看,谁才是量化江湖当之无愧的绝顶高手。



进攻指标



每一场足球比赛,进球得分都是最激动人心的时刻,基金的得分情况当然要看收益率,pick的基金收益率给力,熬夜看世界杯啤酒加鸡腿也敢敞开吃了(*^^*)。收益率进攻指标是硬指标,必须要带着火眼金睛审视,容不得一丝掺假。华泰柏瑞量化增强混合A(000172)成立来回报达到153.14%(成立于2013年08月02日,数据来源:Wind,截止20180612)。从完整年度的角度来看:2014年年度回报70.42%,2015年年度回报24.77%,2016年年度回报-1.36%,2017年年度回报22.10%,除2016年受到市场大环境影响,收益率为负,其余完整年度都实现了正收益。综合考虑成立来回报以及各年度回报,该基金的进攻指标实属不错。

华泰柏瑞量化增强混合A(000172)年度回报







数据来源:Wind,截止20180612



华泰柏瑞量化增强混合A(000172)成立来净值走势







数据来源:Wind,截止20180612



防守指标



如果球队的后卫、守门员不堪一击,整体防守能力较弱,再强的进攻得分都会被追平甚至反超,落得竹篮打水一场空。基金也有考量防守能力的专业指标:基金类型、年化波动率、最大回撤等。华泰柏瑞量化增强混合A(000172)是一只混合型基金,风险低于股票型基金。该基金成立来年化波动率为23.67%,成立来最大回撤为-40.68%,沪深300同期年化波动率为24.16%,同期最大回撤为-46.70%(数据来源:Wind,截止20180612)。综合考虑风险等级、年化波动率、最大回撤等防御类指标,该基金的防守指标得分较高。



俱乐部实力指标



说到世界杯,不得不谈一下比世界杯更激烈的欧冠,欧冠球队实力主要取决于俱乐部的实力,巴萨、皇马、拜仁等超强俱乐部每年都是夺冠热门。华泰柏瑞量化增强混合A(000172)是华泰柏瑞基金倾情打造的一款量化基金,华泰柏瑞基金成立于2004年11月18日,有着近14年的公募基金管理经验,实属资深俱乐部。华泰柏瑞基金多年来深耕于量化方向,拥有专业的量化团队,一流的量化系统,经过了实践验证的量化模型,截止2018年06月12日管理的量化基金规模占市场量化基金总规模近1/4(统计wind终端公募基金全称中含量化关键字的基金而得),在公募量化基金的江湖地位堪称游戏界的王者荣耀。 2017年-2018年期间,华泰柏瑞基金揽获5座金牛奖杯,也是近2年量化投资金牛基金公司奖的唯一获得者 (评奖机构:中证报)。综合考虑管理年限、量化团队、专业机构奖项认可度,俱乐部实力实属一流。

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