关注沪深300价值指数(000919)以及申万菱信沪深300价值指数基金(310398)的小伙伴看过来,新一期的指数月报新鲜出炉啦,欢迎大家热力围观!
9月份市场呈现先跌后涨的V型走势,全部A股的成交额在9月17日出现2067亿的地量之后有所回升。根据Wind数据,整个9月份上证指数和沪深300指数均取得正收益,其中价值蓝筹鲜明的沪深300价值指数(000919)单月涨幅更是达到4.48%。
详细来看本月的月报吧~
Ps,这个月报包括指数以及申万沪深300价值基金的基本概况、指数月度收益情况变动、指数成份构成、指数前10大权重股等,欢迎小伙伴们强力围观哦。
指数月报(申万菱信沪深300价值基金,截止2018.9.28)
1.基金基本概况
2投资策略
本基金力求实现对沪深300价值指数的有效跟踪;
本基金持仓偏向大盘股、价值风格;
本基金采取被动管理,全复制指数投资策略;
本基金具有低费率、最小化跟踪误差等特征。
3. 标的指数简介
沪深300价值指数以沪深300指数样本股中价值因子评分最高的100只股票为成分股,采用价值因子数值作为权重分配依据;
指数采用四个因子来衡量样本公司的价值特征:股息收益率(D/P)、每股净资产与价格比率(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)、每股收益与价格比率(E/P);
指数在每年6月和12月的第二个星期五收盘后进行样本股调整。
4.波动率特征
根据过去一年基金日净值回报率的标准差(年化)来衡量基金收益波动水平。标准差用以衡量实际投资回报相较于回报期望值的偏离程度。标准差值越高表明日回报的波动和风险更大。按照5%的增幅对波动率进行分档,最后一档表示指标值大于20%的情况。
5.业绩表现
6. 标的指数投资特征
7. 指数前十大权重行业
8. 指数前十大权重股
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来市场表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本月报如无特别标注,截止日期均为2018年9月28日。
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