（图片来源：pixabay）
世人多爱夸耀，我却来让你看看我有多蠢。
按时间顺序述说:
1
顺势突破入场策略
拜读许多文章后确定的第一个完整交易策略：定义大小两个级别，小级别位于大级别一侧时，若回调后转向突破前一个极值，入场。百分比止损，止损位是小级别转向时的转折点。入场即出场，出场即入场。
顺势交易的第一个模型，趋势明显时好赚，震荡市会连续亏损。最头疼的是无法应付大级别v转，浮动盈亏比3：1甚至4：1时被一把逆向行情止损，气死个人。尝试改进，加入移动保护，却发现会丢行情，该赚的没赚，该亏得还是亏。复盘和实战都印证了这是个长期交易亏手续费的策略，所以放弃了。
2
赌博式的固定区间突破交易
当时自己想到一个逻辑，任何品种不可能永远在一个区间里来来回回，总要突破的，简单点，突破买入，盈亏一比一时平仓即可。但是显然，区间突破会反复，一比一的盈亏不足以弥补失败的损失，于是我引入了马丁策略。。。那时天不怕地不怕，每天赚1%持续了2个月，然后就遇见了注定的结局，澳美一次来回8次的区间把所有赢利一网打尽，我想继续加倍跟，却发现只要再失败就会巨亏50%，手都抖了，怎么也不敢点击下单的按钮。最后还是灰溜溜认输了。随后我绞尽脑汁去改进这个策略。
3
扩张结构（区间两侧极值）突破入场
上一个策略失败后，我认识到一个固定区间震荡的时间是难以把握的，而马丁策略却决定了你尝试的次数是有限的。换操作级别，或根据区间极值采用移动的区间，或根据波幅自定区间，都无法克服上述矛盾。最后我发现了一种所谓扩张结构，即某个区间的两侧极值在反复震荡中向区间外侧扩张。俗称喇叭口。这种变动的区间扩张突破，来回次数相当有限！绝大部分是5次以内，五次以外凤毛麟角！这简直是马丁策略的绝佳舞台！然而结局依然悲惨。
因为我的止盈位是一比一，随着区间极值扩张，对止盈的幅度要求也越来越大，实际操作时经常会遇见两种情况：
一，还没到止盈位就形成新的区间，过去那个区间的操作结果还是亏损。
二，扩张的非常离谱，以至于数周数月都达不到目标位。
情况二会导致巨大的头寸被绑住，交易次数太少以至于全年收益非常小，有时还有巨大的利息支出。情况一，我尝试根据新区间延续马丁策略，很快就遇见了4次扩张跟着3次扩张之类的例子，巨亏风险又回到了策略中！总之，这个策略又失败了。
4
根据区间位置的高低排列做顺势交易
上述两个区间策略失败了，但我对震荡的结构认识变得比较深刻。我参考缠论的概念，把三个或以上的小走势都经过的价格范围定义为区间中枢，把小走势极值定为区间波动范围。那么只要两个中枢是完全分离的，那么不管波动范围是否交叉，这两个中枢就定义了两个不同的区间。以这样的定义观察价格走势，结构非常清晰。
总结出来就是，所谓震荡，就是围绕一个中枢反反复复，所谓趋势，就是中枢依次单向排列。所以交易策略很简单，当三个区间中枢成V字（或倒V）排列时，按最新中枢方向开仓，只要下一个区间中枢还延续原先的方向就持仓，直到走出新的v型结构平仓。结果当然还是失败。我曾经兴奋得想：这策略就是所谓的掐头去尾当中全吃啊！而且完全的精确量化，没有任何模棱两可！一定行了吧？才怪！头尾有时大得吓人！10分趋势，尽然头尾相顾者比比皆是！特别是依次三个中枢构成的小趋势，有时赚不到，还得小亏！更可怕的是中枢震荡，正v接倒v反反复复，损得屁滚尿流！总之结局比我第一个顺势策略还要差！就算抓住大行情也逃不了长期交易的负收益期望的结局。
5
逆势马丁
所谓病急乱投医！岁月蹉跎，一事无成，我心情急躁。恰好受到坛子里某文章的启发。认为从盈亏同源的角度出发，大风险才能带来大收益，而我上一个交易策略的敌人，趋势两端的大幅波动，一下子成了我的朋友。而且行情70%是震荡的观念也深值我心。我当时观察到一段趋势从中枢排列的情况看，一般不超过8个顺序区间。级别越大，包涵的顺序区间越少。而且趋势难成，震荡常见。这一切结论竟让逆势马丁变得如此合理！马丁配合一个合理的本金百分比止损可以应付大多数情况了。
举个例子，美日一手10万美元，我的本金1万，那么下0.1手做多，就算美日跌到1 ：1我也赔不光。那么我就用0.1手做美日的固定手数。然后随便找个区间，逆着前一个区间排列的方向下单，无止损！方向错误不着急加仓，等下一个区间形成后加倍逆势！如此循环，直到总浮亏达到本金的50%时认赔出场。或者出现一个顺着我开单方向的区间，那么这时，无论盈亏，平仓。
同志们，这个策略给我赚了不少钱啊！我把过去的亏损弥补了，外加净赚了14000美金。本金才20000而已。这样的收益我开心死了。
但是，但是，这个策略折磨人啊！
我必须告诉你，有一次交易浮亏达到50%时，我坏了规矩，我把股市的钱移了出来，补充了保证金，最后在浮亏达到原先规定的两倍时，才出现了转机，最后小亏平仓了。这个过程说来轻松，实际却无比的煎熬。几乎是崩溃边缘。吃不下，睡不着。这次交易结束后。我收手了。我不知道按规矩平仓再坚持交易下去会是什么结果，长期到底是赔是赚。我只知道自己骨子里是个输不起的人。当浮亏接近规则上限时，我根本没勇气平仓，因为那意味着4个月白干。疯狂得不计后果，却胆小得不敢了结自己。真是刻骨铭心。严格按策略做的后果我至今也不好下定论，但是那个按负亏百分比平仓的规则，我知道自己是执行不了的。放弃。
6
套利
又是一次病急乱投医，由于缺乏两个品种的价差图表，当时制定策略的依据完全来自于手工计算，回测时间也相当有限。我直接告诉各位吧，期限套利在现在的外汇平台做不了；市场间套利，利润赶不上成本。同性质品种的价差就和任何独立品种一样，有震荡，有趋势，所谓套利就和一般交易没什么区别。由于条件所限，我不敢说没有可以套利的品种，但是至今我没发现。今年6月到9月，我做了美油布油的价差套利，巨亏收场。。。原因大家找到价差图表一看便知。一个未经仔细验证就付诸实行的惨痛教训。
7
未知
好在我还有钱可以折腾，所以我还在制定新策略。这次主要还是搞顺势，但是利用了很多级别上的东西。简而言之小博大。最关键是平仓策略是非量化的，不根据价格走势来的。原则是不让盈利变亏输，只要浮盈达到所冒的风险，就会有相应措施。不光是平保那么简单。和策略1比，多了两个级别；和策略4比，平仓和开仓不再同一个条件，区间的利用更灵活；策略2，3的经验也有运用，重要是找大区间然后利用小级别从中间往外做，尽量不参与极值突破。马丁再也不敢用了，不是我这个个性可以承受的。一切还在验证中，但是基本成形了。希望不要再让我说但是了。
同志们，我绝不交流成功经验，我只告诉你什么是行不通的。钞票不光，战斗不止。一起努力！
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（来源：ICM英国艾森的财富号 2018-11-19 10:58） [点击查看原文]
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