关注沪深300价值指数(000919)以及申万菱信沪深300价值指数基金(310398)的小伙伴看过来,2018年11月的指数月报新鲜出炉啦,欢迎大家围观!
11月,沪深两市五大主要指数录得月度上涨。那么作为沪深300指数中的细分指数或者smart beta指数,也就是沪深300价值指数(000919),这一个月表现如何?快来一起看看本月月报吧~
Ps,这个月报包括指数以及申万沪深300价值基金的基本概况、指数月度收益情况变动、指数成份构成、指数前10大权重股等,欢迎小伙伴们围观参考哦。
指数月报(申万菱信沪深300价值基金310398,截止2018.11.30)
1.基金基本概况
申万菱信沪深300价值指数基金(310398)采取完全复制标的指数(沪深300价值指数)的被动化投资为策略,基于沪深300价值指数,竭力获取与标的指数同步的市场表现。
2投资策略
本基金力求实现对沪深300价值指数的有效跟踪;
本基金持仓偏向大盘股、价值风格;
本基金采取被动管理,全复制指数投资策略;
本基金具有低费率、最小化跟踪误差等特征。
3. 标的指数简介
沪深300价值指数以沪深300指数样本股中价值因子评分最高的100只股票为成分股,采用价值因子数值作为权重分配依据;
指数采用四个因子来衡量样本公司的价值特征:股息收益率(D/P)、每股净资产与价格比率(B/P)、每股净现金流与价格比率(CF/P)、每股收益与价格比率(E/P);
指数在每年6月和12 月的第二个星期五收盘后进行样本股调整。
4.波动率特征
根据过去一年基金日净值回报率的标准差(年化)来衡量基金收益波动水平。标准差用以衡量实际投资回报相较于回报期望值的偏离程度。标准差值越高表明日回报的波动和风险更大。按照5%的增幅对波动率进行分档,最后一档表示指标值大于20%的情况。
5.业绩表现
申万菱信沪深300价值指数基金(310398)11月份收益率为-1.38%,今年以来收益率为-10.61%,近2年收益率为14.91%,近5年收益率为92.20%(截止2018.11.30,数据来源海通证券)。
6. 标的指数投资特征
沪深300价值指数由沪深300指数样本股中价值最显著的100家公司组成,这使得沪深300价值不但具备规模大、流动性好、市场代表性高等特征,而且相对于沪深300指数,在公司治理、盈利稳定,风险收益特征等方面表现更为优,价值蓝筹属性更为突出,是名符其实的沪深300指数“价值增强”版。
7. 指数前十大权重行业
8. 指数前十大权重股
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来市场表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
本月报如无特别标注,截止日期均为2018年11月30日。
(来源:申万菱信基金的财富号 2018-12-04 11:10) [点击查看原文]
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