10月16日,50ETF期权成交3329811张,其中认购成交1880041张,认沽成交1449770张,认沽认购比77.11%。总持仓3724691张,认购持仓1939239张,认沽持仓1785452张。认购持仓较前一日增加27595张,同比增加1.44%;认沽持仓较前一日增加51489张,同比增加2.97%。(50ETF期权服务商)

  每一个期权交易市场的参与者都会对交易市场进行观察研究,想要在不同的实践中找到适合自己的交易的方法,下面就由小编为大家介绍三种常见的交易方式。

  在50ETF期权交易市场的投资者应该都会对自己的习惯的交易不陌生,那现有的交易方式是否合适自己,是否为自己的投资生涯中带来好的收益。

  一、依靠自己的观点交易

  首先,我们共同的观点,我们的期权是三维交易,我们可以实现多种观点,基本上是二维的,一个是看方向,多头,空头,震荡都可以。另一种观点是看波浪运动,即看波浪运动增加,波浪运动减少等等,这种立体交易。简单地说,如果我们有一个强大的多头或空头,裸买,这是期权最基本的功能。

  这样做有两个好处,一个是高杠杆,另一个是与期货相比,我们说期货是高杠杆,为什么不做期货呢?期货往往会做错方向,然后中盘持有,暂时对你不利,再强行离场是不够的经验。

  如果市场和我们的观点一样,我们可以赚取一些溢价。如果市场对我们不利,那就给我们一个逃跑的机会,最后总会有一个逃跑的机会。

  二、对冲交易和替代交易

  这并不仅仅是一种交易方法,而是与我们已有的头寸相一致。我们最简单的合成期货,即所谓的买入/卖出平价公式,可以用这种方式作为期货。其优点非常简单。期货限制仓位,期权不限制仓位。

  当然,买入看跌期权非常昂贵。买一个看跌期权,它的价值比它的价值多一点,这样你就可以把你能承受的损失都投进去。

  三、叫做主观概率

  也就是说,这是我们跳出书本世界的时刻,不管无风险套利或空间等,抛弃风险中性策略,在现实世界中,我们从来没有风险中性的情况。

  我们选择从市场价格可以下降很多东西,向后隐含波动率是众所周知的,更少的关注是我们倾吐(隐含波动率,认为我们达到市场价格情况下,这不是一个理论中性,这个市场的形状,形状是不一样的在我的心里,我认为只要有可以扭转市场。

  不管市场是对的还是我是对的,但鉴于期权市场只面向一小部分人,不要担心市场比你聪明。他们是一小部分人的观点,而不是大部分人的观点。

  主观概率的另一个原因,即正态概率,这是投资者们的的纯学术假设,你有一个正态分布。我们使用它的时候很小心,因为正态分布已经被无数的实证研究证明是错误的。


(来源:宏观经济人的财富号 2019-10-17 09:41) [点击查看原文]

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