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跑赢创业板,近一年同类第一的创业板指数基金

对全市场的创业板指数基金进行筛选,长城创业板指数增强基金A和C,近一年分别以54.27%和53.18%的收益率位列全市场创业板指数基金第一(1/39)和第二名(2/39),同时包揽冠亚军,显著跑赢同期创业板指数46.89%涨跌幅。(截至2020年1月8日,去除分级类基金)

数据来源:Wind, 今年以来区间为20190109-20200108,同市场共有创业板指数基金39只(去除分级类基金)。

长城创业板指数增强,增强在了哪里?

同样是跟踪创业板指,最后长城创业板指能显著跑赢全市场,主要是归功于其量化增强部分。

指数增强基金的超额收益部分主要来源于主动量化部分,这部分投资实际上考验的是基金经理的量化投资管理能力。随着头部公司越来越集中,未来在中小型公司中去挖掘牛股将越来越难,而在逐渐趋于理性化的市场中,指数增强型产品的投资价值将日益凸显。

作为今年以来同类第一的创业板指数增强基金,长城创业板指数增强基金的基金经理雷俊在其四季报里如此阐释其量化策略

长城创业板指数增强基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

基金经理雷俊长期专注于量化投资,是业内少有的获得过金牛奖、金基金奖和明星基金三大权威奖项的“大满贯”量化基金经理。

长城创业板指数增强C(006928)

长城创业板指数增强A(001879)

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