一、头条

1、新华社:农产品贸易不会影响我国粮食安全。

2、央行货币政策司司长孙国峰:今年将用好定向降准、再贷款、再贴现、宏观审慎评估等工具。

二、宏观要闻

1、国家统计局:2019年12月份一线城市新建商品住宅销售价格涨幅回落,二手住宅涨幅略有扩大;二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅微扩,同比涨幅回落,二手住宅涨幅均相同或回落。

2、中国2019年12月社会融资规模增量21000亿人民币,预期16500亿人民币,前值17500亿人民币。

3、中国2019年12月M2货币供应同比8.7%,预期8.3%,前值8.2%。

4、中国2019年12月新增人民币贷款11400亿人民币,预期12000亿人民币,前值13900亿人民币。

5、央行:2019年12月起,将“国债”和“地方政府一般债券”纳入社会融资规模统计,与原有“地方政府专项债券”合并为“政府债券”指标。

6、央行孙国峰在发布会上表示,关于“降息”问题,随着市场改革持续推进,我们还是更加关注实际的利率的变化,去年市场的利率整体是下行的,而存款的基准利率将长期保留,目前流动性充裕。

7、财政部印发《中央财政预算执行动态监控管理办法》,动态监控的资金范围为实行国库集中支付的财政资金,财政部根据财政管理需要将其他资金纳入动态监控范围,办法自2020年2月1日起施行。

三、国内股市

1、16日,沪指跌0.52%,深成指跌0.04%,创业板指涨0.30%。板块概念方面,科创板、光刻机板块领涨,燃料乙醇、广电板块领跌。

2、16日,沪股通流入24.21亿,深股通流入34.52亿。北上资金净买入中兴通讯4.42亿元、格力电器4.14亿元,净卖出海康威视5.28亿元、立讯精密4.10亿元。

3、香港恒生指数上冲乏力收涨0.38%,报28883.04点。恒生国企指数涨0.29%。医药、地产股走强,中国生物制药升近5%领涨恒指成分股;销售向好,金地商置大涨逾17%。

4、两市融资余额三连升。截至1月15日,沪深两市合计10430.95亿元,较前一交易日增加28.56亿元。

5、深交所:认真学习贯彻新证券法,推进落实深化并购重组市场化改革要求。

6、2020年上海市外汇管理工作会议召开,积极推动基本建成上海国际金融中心。

四、全球市场

1、美国三大股指再创收盘新高。道指涨逾260点,纳指涨超1%。思科涨超2%,微软涨1.8%,领涨道指。谷歌涨0.76%,创收盘新高,市值首次突破万亿美元大关。截至收盘,道指涨0.92%报29297.64点,标普500涨0.84%报3316.81点,纳指涨1.06%报9357.13点。标普500首次站上3300点。

2、日经225指数收盘涨0.07%,报23933.13点;韩国KOSPI指数收盘涨0.77%,报2248.05点。

3、欧股涨跌不一,德国DAX指数跌0.02%报13429.43点,法国CAC40指数涨0.11%报6039.03点,英国富时100指数跌0.43%报7609.81点。

4、特斯拉发文称,为了实现由“中国制造”向“中国设计”的转变,特斯拉将在中国设立设计研发中心。5、2019年苹果无线耳机AirPods出货量近6000万,占真无线耳机市场营收的71%,市场份额的50%。

6、亚马逊首席执行官贝佐斯表示,该公司计划在未来五年内向印度小企业投资10亿美元。

五、商品期货

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨1.35%报58.62美元/桶。2、COMEX黄金期货收跌0.1%报1552.5美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.27%报17.94美元/盎司。投资者希望中美贸易协议可能预示两国关系回暖,并有助于重振全球增长,限制了黄金等避险资产的反弹。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.34%报6265.5美元/吨,LME期锌涨0.44%报2395.5美元/吨,LME期镍跌3.6%报13805美元/吨,LME期铝涨0.47%报1809.5美元/吨,LME期锡涨1.06%报17635美元/吨,LME期铅跌0.9%报1981美元/吨。

4、国内商品期货方面,据同花顺期货通数据显示,涨跌幅前三品种分别为:菜籽主连涨2.18%,鸡蛋主连涨2.07%,沪铝主连涨0.96%;沪镍主连跌2.92%,普麦主连跌1.65%,豆油主连跌0.63%。热门品种方面,沪金主连跌0.32%,螺纹主连涨0.42%,橡胶主连涨0.91%,原油主连涨0.87%,铁矿主连涨0.08%,焦炭主连涨0.16%,焦煤主连涨0.25%。

5、郑商所:2020年1月23日当晚不进行夜盘交易。2020年1月31日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间。2020年1月31日当晚恢复夜盘交易。

6、白俄罗斯可能将于1月底前重启与俄罗斯的天然气谈判。

7、印度官员:预计印度今年原油需求将增至500万桶/日。

六、债券市场

1、上海票据交易所1月16日上线试运行商业汇票信息披露平台,商业汇票承兑机构可通过平台披露票据相关信息。

2、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌1个基点报1.547%,2年期美债收益率涨1.6个基点报1.58%,3年期美债收益率涨1.3个基点报1.583%,5年期美债收益率涨2.5个基点报1.63%,10年期美债收益率涨2.8个基点报1.814%,30年期美债收益率涨2.3个基点报2.26%。

七、外汇

1、人民币兑美元中间价调升38个基点,报6.8807。

2、纽约尾盘,美元指数涨0.08%报97.3055,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.11%报1.1138,英镑兑美元涨0.28%报1.3073,澳元兑美元跌0.1%报0.6896,美元兑日元涨0.22%报110.14,离岸人民币兑美元涨151个基点报6.8769。

八、行业资讯

1、特斯拉:已有超60万辆车配备完全自动驾驶芯片。

2、华为面向全球发布HMS Core4.0。

3、川藏铁路有限公司正式成立,注册资本2000亿元。

4、“十四五”电力规划工作启动:全面加快电能替代,切实推进电力重大装备技术创新。

5、今世缘国缘全系产品自2月1日起进行提价。

九、国内公司新闻

1、清源股份:为引入战略投资者,控股股东及主要股东拟合计转让15.90%股权给厦门金控,转让价格为8.12元/股。

2、四连板英维克:持股2.54%的股东上海秉原旭股权投资发展中心拟减持不超过1.5%。

3、数字政通:拟成立城市治理区块链应用研究院,专注于区块链基础技术研究和城市治理领域的区块链应用研发、推动“区块链+行业”落地以及产业孵化。

4、长江电力业绩快报:2019年全年实现净利润215.6亿元,同比下降4.65%。

十、公司债券舆情

1、安徽省外经建设:“18皖经建MTN001”未按期兑付利息。

2、惠誉:确认朗诗地产评级为“B”,评级展望自正面调整至稳定。

3、联合资信:关注株洲市湘江投资集团控股股东发生变更。

4、常德市鼎城江南新城建设投资开发:取消发行“20江南新城MTN001”。

5、无锡市市政公用产业集团:“17锡公01”回售金额为2000元。

6、金世旗:“17金旗01”回售金额为2.53亿元,拟进行转售。

7、山东中华发电:涉及重大诉讼,仲裁。

8、湖南金阳投资集团:2019年1-12月份累计新增借款占上年末净资产的21.26%。

(信息来源:iwencai)


本期重点推荐

对全市场的创业板指数基金进行筛选,长城创业板指数增强基金A和C,近60.06一年分别以61.29%和53.18%的收益率位列全市场创业板指数基金第一(1/39)和第二名(2/39),同时包揽冠亚军,显著跑赢同期创业板指数53.39%涨跌幅。(截至2020年1月13日,去除分级类基金)

数据来源:Wind, 今年以来区间为20190114-20200113,同市场共有创业板指数基金39只(去除分级类基金)。

长城创业板指数增强,增强在了哪里?

同样是跟踪创业板指,最后长城创业板指能显著跑赢全市场,主要是归功于其量化增强部分。

指数增强基金的超额收益部分主要来源于主动量化部分,这部分投资实际上考验的是基金经理的量化投资管理能力。随着头部公司越来越集中,未来在中小型公司中去挖掘牛股将越来越难,而在逐渐趋于理性化的市场中,指数增强型产品的投资价值将日益凸显。

作为今年以来同类第一的创业板指数增强基金,长城创业板指数增强基金的基金经理雷俊在其四季报里如此阐释其量化策略

长城创业板指数增强基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

基金经理雷俊长期专注于量化投资,是业内少有的获得过金牛奖、金基金奖和明星基金三大权威奖项的“大满贯”量化基金经理。

长城创业板指数增强C(006928)

长城创业板指数增强A(001879)

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