(本文仅仅是讲解商品期货ETF网格交易的使用方法,本人对期货了解很少,如有明显错误,请读者指出来)
一,豆粕ETF(159985):华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金
投资范围:交易所挂牌交易的豆粕期货合约、货币市场工具等
业绩基准:大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率
管托费用合计:0.6%
二,找出大商所豆粕指数(ML9)近些年的高低点
1,2005~2019年,豆粕指数最低点约2200,最高约4200。
2,2015年以来的高点,大约3300~3500,保守一点,就选择3300吧
3,虽然3300~4200之间,偶尔也会突破上去,但那样的机会毕竟太少,而且高处不胜寒。为了提高资金利用率,高点就定得稍微低一些。
4,也就是说,如果哪天豆粕指数突破3300,网格就已经空仓了,毕竟我们不是投资期货,就需要放弃那种短期暴利的机会。
三,计算出豆粕ETF的价格高低点区间
1,截止2020年1月17日,星期五,指数收盘是2711点(元),当天对应的豆粕ETF价格,是0.957元
2,以2711点对应0.957元为基数,分别计算出向上和向下的空间%,从而可以计算出豆粕ETF的高低点区间
3,高点估算:
2711*1.2173=3300, 0.957*1.2173=1.165
4,低点估算:
2711*0.8115=2200, 0.957*0.8115=0.777
5,简单一看,目前位置还不错,上下各有约20%的空间,大概正在一个中间位置,此时建仓也并不亏
四,设计一个合理的网格
1,从1.16~0.77差价来看,大约有30%空间,这里有一个难点,就是分多少格,才能把收益最大化。
2,看豆粕指数,近5年的走势,打开一个指标【振幅跟踪】(这是我自编的一个观察股票振幅的指标,以后分享,这里不多解释)。
日内振幅约0.7~2.7%,中轴在1.4%。
3,从指标显示结果来看,分成20格比较好,总体感觉20格有点多,管理不便,还是分15格吧,简单计算得知:间距2.9%
五,使用说明:
1,本文以1万元为例,可按实际投资金额按比例增减
2,只可修改金额一列,B,D,E列均为公式,不懂原理不要改动
3,网格间距2.9%
4,初次建仓,可根据当前价格对应的持仓数量,一次性买入
5,D列使用的是int向下取整函数,这样更适合自动交易的实际情况。
如果是手动交易,应该更改为Round四舍五入函数
6,任何不理解或使用中遇到的问题,都可以在文章后面留言,将尽快解答
六,自动网格交易的设置方法
3,股票:159985;
(触发条件)价格区间:0.777~1.165;触发基准价:0.976;(目前最接近的第7格的价格,而不是最近成交价)
涨跌类型:按百分比;
上涨...卖出:3.7%, 回落卖出
回落...卖出:-0.8%
下跌...买入:3.7%, 拐点买入
反弹...买入:0.8%
(委托设置)限价委托;
买入价格:即时卖二价;卖出价格:即时买二价;
委托金额;每笔委托:666;倍数委托
(截止日期)长期有效
(提交创建-确认提交)
4,简单说明
以上参数,如果不懂原理,可以先这样用,以后熟悉之后再自行修改。
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提醒:这只是我个人的操作计划,跟风操作风险自担
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