如何编程计算春节天数
通过编程，我们可以得到历年春节：
date_bef：指休市前的最后一个交易日
date：指休市结束后的第一个交易日
periods：指春节休市天数
下面是计算不同指数春节效应期间对数收益率的核心代码：
节前5日风格分化相对显著，小盘指数表现要好于大盘指数的表现。从各年平均情况来看，各指数在春节前5日都取得了正收益，其中表现最好分别是创业板指、中小板指、中证500、中证1000，均高于2.5%，而上证50、中证100等大盘指数的平均涨幅均低于1.5%。
节后5日风格分化进一步加剧，其中，小盘指数较节前表现更优，其中中证1000节后5日表现最优，节后5日收益由节前5日收益的 2.58% 上涨至 3.49%；大盘指数节后表现更为逊色，上证50和中证100的节前5日收益分别有 1.27%、1.5%，而节后5日收益却分别下跌至 0.45%、0.7%。
通过10日我们也可以发现各指数节前节后的表现也存在明显的差异：大盘指数节前表现要优于节后表现，而小盘指数的节后表现却优于节前表现，这也与前面分析得到的结果一致。
单个指数的春节效应
今年春节“红包”行情还有吗？
根据WindQuant万矿统计显示，2010年至2019年的10年间，春节前后A股大概率上涨，春节前5个交易日，有8次上涨，上涨概率80%，平均涨幅1.57%；春节后5个交易日，也有8次上涨，平均涨幅1.33%。
然说过持股过节，节后大概率会有一波上涨，但并不是大票小票同时上涨，其中也有一定的规律可循。接下来，我们再看看春节前后一周、两周内A股各主要指数具体的涨跌情况。
从2000年至2019年，深证成指在春节前后各时间段内的平均涨幅均超过2%。春节前后10个交易日上涨概率较大，其中节后上涨概率近九成。
从2010年至2019年，沪深300指数在春节前后各时间段内的平均涨幅均超过1%。
从平均涨跌情况来看，上证50指数和沪深300指数一样也呈现出节前涨幅大于节后的特征。
就中小板指而言，节前5日的收益整体上要优于节前10日收益，说明越临近春节，表现越好，春节效应越显著；节后10日收益要优于节前5日收益，说明节后效应持续时间较长。
2、有的行业节前表现却优于节后表现：典型的有保险业；
3、有的行业节前节后都表现较优：如电信服务、软件与服务、运输、家庭与个人用品等行业。
根据申万一级行业来看， 节后表现整体上优于节前表现。
节前：交通运输、计算机、传媒、有色金融、汽车等行业表现突出。节后：公用事业、通信、电子、建筑装饰、电气设备等行业表现突出。
文章来源：Wind
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（来源：远见财讯的财富号 2020-01-28 12:04） [点击查看原文]
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