资金面整体平衡,资金价格上行
央行周五开展700亿7天逆回购操作,当日有500亿逆回购到期,净投放200亿。下周共计有3200亿逆回购到期。今日资金面整体平衡,早盘始银行融出较为谨慎,资金面逐渐收紧,下午3点左右又开始融出隔夜,资金面转松直至尾盘。非银隔夜资金报2.4%-2.5%,7天资金早盘押信用报2.4%-2.6%,14天资金押信用报2.8%附近。
利率债小幅上行,信用债成交活跃
利率债复盘:
今日国债期货小幅收跌。10年期主力期货跌0.12%,5年期主力期货跌0.05%,2年期主力期货跌0.03%,银行间现券市场,主要利率债收益率小幅上行。10年期国开活跃券200210收益率上行2.25bp报3.7475%。10年期国开次活跃券200205收益率上行1.75bp报3.76%。5年期国开活跃券200212收益率上行2bp报3.455%。3年期国开活跃券200207收益率与昨日持平报3.22%。10年期国债活跃券200006收益率上行2.25bp报3.1875%。5年期国债活跃券200005收益率上行1.75bp报3.0275%。30年期国债活跃券200012收益率上行2bp报3.89%。
信用债复盘:
信用债成交活跃,存单小幅上行,信用债低估值成交:
6M首钢低估值2bp在3.25,2.98Y河钢集中票低估值3BP在3.9,2.51Y中船低估值5BP在3.58。
股份行存单二级小幅上行,1M在2.42-2.45,2M在2.45,3M在3.0-3.01,上行5BP,6M在3.09,上行1BP,9M在3.18-3.2,上行3BP,1Y在3.18-3.19,上行2BP。
一级市场:
【口行结果】
口行结果良好
【国债结果】
91D 加权2.5568% 边际2.6242% 全场3.06倍 边际2.43倍
182D 加权2.7006% 边际2.7548% 全场2.5倍 边际1.42倍
200012X1 30Y 加权3.8815% 全场2.63倍 边际4.91倍
30Y中性,招标前二级3.8775%,加权小幅略高0.4BP。3M边际持平估值,6M高于估值,前曲线估值分别在2.63%, 2.68%
二级市场成交明细:
【存款利率】
【利率债成交明细】
【地方债成交明细】
【信用债成交明细】
【信用产品参考利率】
【协会定价估值】
【一级市场招标提示】
数据来源:Wind、华夏基金
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