资金面整体平衡,资金价格上行

央行周五开展700亿7天逆回购操作,当日有500亿逆回购到期,净投放200亿。下周共计有3200亿逆回购到期。今日资金面整体平衡,早盘始银行融出较为谨慎,资金面逐渐收紧,下午3点左右又开始融出隔夜,资金面转松直至尾盘。非银隔夜资金报2.4%-2.5%,7天资金早盘押信用报2.4%-2.6%,14天资金押信用报2.8%附近。

利率债小幅上行,信用债成交活跃

利率债复盘:

今日国债期货小幅收跌。10年期主力期货跌0.12%,5年期主力期货跌0.05%,2年期主力期货跌0.03%,银行间现券市场,主要利率债收益率小幅上行。10年期国开活跃券200210收益率上行2.25bp报3.7475%。10年期国开次活跃券200205收益率上行1.75bp报3.76%。5年期国开活跃券200212收益率上行2bp报3.455%。3年期国开活跃券200207收益率与昨日持平报3.22%。10年期国债活跃券200006收益率上行2.25bp报3.1875%。5年期国债活跃券200005收益率上行1.75bp报3.0275%。30年期国债活跃券200012收益率上行2bp报3.89%。

信用债复盘:

信用债成交活跃,存单小幅上行,信用债低估值成交:

6M首钢低估值2bp在3.25,2.98Y河钢集中票低估值3BP在3.9,2.51Y中船低估值5BP在3.58。

股份行存单二级小幅上行,1M在2.42-2.45,2M在2.45,3M在3.0-3.01,上行5BP,6M在3.09,上行1BP,9M在3.18-3.2,上行3BP,1Y在3.18-3.19,上行2BP。

一级市场:

【口行结果】

口行结果良好

【国债结果】

91D  加权2.5568%  边际2.6242%  全场3.06倍  边际2.43倍

182D 加权2.7006%  边际2.7548%  全场2.5倍  边际1.42倍

200012X1   30Y  加权3.8815%  全场2.63倍  边际4.91倍

30Y中性,招标前二级3.8775%,加权小幅略高0.4BP。3M边际持平估值,6M高于估值,前曲线估值分别在2.63%, 2.68%

二级市场成交明细:

【存款利率】

【利率债成交明细】

【地方债成交明细】

【信用债成交明细】

【信用产品参考利率】

【协会定价估值】

【一级市场招标提示】

数据来源:Wind、华夏基金

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