2020年,疫情的波澜起伏使全球货物贸易收缩,制造业投资减弱,供应链受到打击。不过疫情导致的经济受挫并没有动摇金融市场; 证券市场仍保持全面全球化,而今年更是数字资产市场风生水起的一年。即使在当前全球经济不确定性的背景下,数字资产也被证明是交易和投资组合增长的弹性工具。

据数据显示,这几年跨境套利交易的数量显着增加,因为各国宽松的货币政策,投资者将资金放眼全球,寻求更佳的投资途径。

什么是套利交易?

套利交易的本质是通过在一个市场上购买资产并同时在存在价格差异的另一个市场上出售资产从而获利。这种不对称通常是由市场效率低下引起的。例如,数字资产的价格取决于其交易量,流动性和交易成本,不同的交易所可能采用不同的交易定价。套利交易就是通过两个或两个以上交易中心的价格差为交易者带来利润。

可以看出,即使在市场强波动性和不确定性的情况下,套利交易仍有许多机会获得收益。例如,在套利交易中,只要不同的市场具有价格不对称性,并且只要诸如大宗商品、外汇、数字资产之类的工具继续在不同的市场进行交易,总是会存在收益空间 。

“正确使用衍生交易策略,就可以有效对冲投资和管理风险,而且可以降低金融市场门槛,让交易更方便快捷。”珠峰集团(Everest)首席执行官Dr Thomas Jefferson指出。珠峰集团属于金融资产管理公司。

基于数据分析的套利交易

不论是大宗商品、外汇、股指等传统投资市场,还是新兴的数字资产市场,要想充分利用套利交易获得收益并非易事,这要求投资者对价格和价格差异进行长时间实时观察,并需要快速捕获正确时机。其中,新兴的数字资产市场还包含KYC程序,建立数字钱包,选择资产类型等过程。

由于套利交易需要跟踪多个市场的价格,因此金融技术在套利交易中发挥了其独特优势。 “在各种资产的套利交易中,速度和准确率是决定成功的关键因素。” Jefferson指出。“通过准确地运行基于数据分析的多种算法和参数调整,交易者可以规划出最佳套利交易计划。 凭借这些直观易操作的交易模式,可以帮助投资者做出高效的投资决策。”

“无论是初学者还是有经验的投资者,都可以利用算法化的套利工具自动化整个交易过程,并且能够实现价格实时跟踪和交易决策自动化。”Jefferson补充道。

增加投资组合收益

套利交易可以通过算法自动触发,可以作为交易者从市场的细微差别中扩大其投资组合收益率的一种有效策略。不过传统市场与工作时间相关,部分在非工作日停止交易。相比而言,数字资产市场每天24小时开放,以剧烈的价格波动而闻名,日价值变化幅度在5-10%也是常事。

“大多数字资产交易都采用预言机来获取其价格数据。由于延迟和滞后,交易中心的最新价格往往不是最新的,这带来了另一种套利机会。如果能迅速反应并跟上24/7交易节奏,那么数字资产市场就是套利交易的良好应用场景。”Jefferson指出。

“通过基于数据分析的套利交易算法,交易者可以有效将数据转换为可获利的交易策略和可操作的市场决策,可以极大地改善机会的获取,最终形成一个稳定的低风险、利率丰厚的投资组合。”Jefferson解释道。

总结

套利交易策略作为衍生投资的一种形式,对大宗商品,股票,数字资产等的套利也并非另辟蹊径。但是,通过自动化、数据分析、算法实现套利交易带来了一个全新的高度。通过有效管理数字和传统资产,套利交易可以改善金融市场准入,提高交易机会,从而为投资组合增长提供了新的途径。