不同的指数都是按照各自的编制方式形成的，例如沪深300由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，而中证500则是剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成。
说得更简单一点就是沪深300选择A股最优秀的300家上市公司，反应的是大盘的整体情况，而中证500在A股中选择刨除沪深300后最优秀的500家上市公司，反应的是中小盘的整体情况。
如果投资者同时投资沪深300和中证500，由于沪深300和中证500的成分股没有重叠，相当于投资了A股800家上市公司。
如果投资者选择的是另外的指数进行投资，比如投资了沪深300和上证50，由于上证50成分股的选择是A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，那必然上证50和沪深300的成分股就会有重叠。
下面是沪深300的十大权重股和上证50的十大权重股：
沪深300十大权重股
上证50十大权重股
从两者的十大权重股来看，有六只都是重复的，分别是贵州茅台、招商银行、中国平安、隆基股份、兴业银行、药明康德，只是这些个股在各自的指数中占的权重不一样而已。
那么这里就会有一个问题，如果投资者同时买入了沪深300和上证50，由于两支指数的的成分股有一定重叠，所以买入的资金效率就会降低。
小将统计了沪深300和上证50的个股重叠度，达到了59%，也就是说沪深300和上证50有59%的个股是一样的。
换个角度来说就是投资者买入1份沪深300，相当于买入了0.59份的上证50。反过来也一样，如果投资者买入了1份上证50，相当于，买入了0.59份的沪深300。
图中红色越深代表横纵坐标的两个指数相关度越高，颜色越偏黄相关度越低。从左下角到右上角的对角线全是1，因为是横轴坐标都是同一个指数，相当于自己和自己相关，所以都是1。由于是对称关系，所以数据只列出了左半部分。
举几个例子：
沪深300和上证50的相关度是0.59，下图蓝框所示；
沪深300和中证100的相关度是0.67，下图绿框所示；
食品饮料和中证白酒的相关度是0.62，下图红框所示；
医药100和中证医药的相关度是0.82，下图黑框所示。
通过这个数据就可以选出相关度较低的投资组合，下面是小将自己形成的指数投资组合，后续还会继续进行修改和更新。
橙红色的表示已经开始投资的品种，蓝色的是目前还在继续等待建仓，白色的是没有开始投资或者已经清仓的。
另外仓位加在一块不是100%，而是88%，为的是留一定现金，也为后面加入新的投资品种留出仓位。
重点提醒：文章只是记录个人投资逻辑，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
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