Morningstar晨星(中国)于3月3日正式发布了2022年度基金奖提名名单,我在整理8只提名主动权益类基金的时候,发现了一批固收+基金,本文单独拎出来简单盘点一下。


晨星2022年提名的八只主动权益类基金2021年的最大回撤、夏普比率、卡玛比率等信息整理如下,全年收益率和最大回撤数据比较优秀的是刘鹏,其次是邹欣。这8只基金的夏普比率最小值是1.15,卡玛比率最小值是1.45。

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看到上表这个数据,我想对2019年、2020年的数据也筛选一下。具体要求是:

【1】基金经理上任时间在2019年1月4日(含)之前。

【2】基金类型是偏股混合型基金、灵活配置型基金、普通股票型基金、平衡混合型基金之一。

【3】2021年夏普比率大于1.15,卡玛比率大于大于1.45。

【4】2020年夏普比率大于1.15,卡玛比率大于大于1.45。

【5】2019年夏普比率大于1.15,卡玛比率大于大于1.45。

全市场满足条件的有251只基金,数量还是有一些多,再对2019年~2021年整三年的数据做一些要求。

【6】2019年~2021年三年区间夏普比率最高的2.9248,最低的1.3839,平均值2.073,取值2.0,要求三年区间夏普比率大于2.0。

【7】2019年~2021年三年区间卡玛比率最高的5.7811,最低的1.4791,平均值2.9584,取值2.96,要求三年区间夏普比率大于2.95。

全市场满足要求的有88只基金,多份额仅保留A类,剩下65只基金。此时已经不见了平衡混合型基金,剩下54只灵活配置型基金、7只偏股混合型基金、4只普通股票型基金。

65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年,四个时间区间的夏普比率整理如下:

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65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年,四个时间区间的卡玛比率整理如下:

65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年,四个时间区间的区间最大回撤整理如下:

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65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年,四个时间区间的区间收益率整理如下:按照2019~2021年区间收益率排序,其中三年收益率大于150%是排名在前面的29只基金,当然它们的股票占比也相对较高。

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第30名以下的基金收益率没有那么高主要是固收+基金多一些,能上榜单的都是相对来说业绩还不错的基金,因为我没有对股票占比进行要求,所以优秀的固收+基金也被筛选出来了一些。


下面是本文的重点,对上表股票占比小于30%的固收+基金单独拎出来再梳理一下,合计有32只,按照2019年1月4日~2021年12月31日区间收益率排序如下:

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如果要求夏普比率大于2.5,卡玛比率大于3.0,最大回撤不到4%,其中王刚、提云涛榜单上都是两只基金,均仅保留一只,筛选出9只固收+基金,按照区间收益率排序如下。石雨欣的基金收益率最高达到了62.53%。

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给大家展示一下这几只基金业绩走势。

1、华安安康灵活配置混合A(002363)石雨欣

石雨欣2016年2月1日上任,截至2022年3月3日,任期回报74.09%,年化回报9.52%,任期最大涨幅75.66%,任期最大回撤-3.77%。

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2、招商丰泽混合A(001427)王刚

王刚2017年7月28日上任,截至2022年3月3日,任期回报41.77%,年化回报7.83%,任期最大涨幅56.70%,任期最大回撤-10.85%。

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3、国富新机遇混合A(002087)刘晓

刘晓2018年10月16日上任,截至2022年3月3日,任期回报50.71%,年化回报12.9%,任期最大涨幅53.42%,任期最大回撤-3.78%。

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4、信诚至瑞A(003432)提云涛

提云涛2016年10月21日上任,截至2022年3月3日,任期回报51.86%,年化回报8.08%,任期最大涨幅55.80%,任期最大回撤-8.82%。

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5、华宝新价值混合(001324)林昊

林昊2017年3月17日上任,截至2022年3月3日,任期回报50.37%,年化回报8.57%,任期最大涨幅52.01%,任期最大回撤-3.82%。

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6、安信新目标混合A(003030)聂世林

聂世林2017年5月24日上任,截至2022年3月3日,任期回报49.25%,年化回报8.73%,任期最大涨幅49.63%,任期最大回撤-2.44%。

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7、鹏华弘盛混合A(001067)王石千

王石千2018年11月24日上任,截至2022年3月3日,任期回报29.43%,年化回报8.18%,任期最大涨幅32.29%,任期最大回撤-2.27%。

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8、中欧瑾通灵活配置混合A(002009)华李成

华李成2018年3月29日上任,截至2022年3月3日,任期回报35.79%,年化回报8.04%,任期最大涨幅36.61%,任期最大回撤-2.15%。

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9、大成景尚灵活配置混合A(003692)王磊

王磊2016年11月11日上任,截至2022年3月3日,任期回报41.41%,年化回报6.73%,任期最大涨幅43.10%,任期最大回撤-2.61%。

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这几只固收+基金,您觉得怎么样。

本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

相关证券:
  • 招商丰泽混合A(001427)
  • 华安安康灵活配置混合A(002363)
  • 信诚至瑞灵活配置A(003432)
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