网格交易是一种量化交易策略,我借助(部分)券商的条件交易功能,搭建网格策略实现自动交易,如下是我的网格实盘笔记,挑战3年翻一番,即平均年化收益目标26%,拭目以待!
一、交易记录
今日自动交易 16 笔,网格盈利 1248 元。
共买入 4 笔,卖出 12 笔。
创业板50(159949):网格盈利 272 元。
自动买入 0 笔,自动卖出 2 笔。
科创50(588000) :网格盈利 102 元。
自动买入 1 笔,自动卖出 2 笔。
食品饮料(515170):网格盈利 204 元。
自动买入 1 笔,自动卖出 2 笔。
证券ETF(512880):网格盈利 16 元。
自动买入 1 笔,自动卖出 1 笔。
生物医药(512290):网格盈利 150 元。
自动买入 0 笔,自动卖出 1 笔。
锂电池(159840):网格盈利 360 元。
自动买入 1 笔,自动卖出 2 笔。
光伏50(516880):网格盈利 144 元。
自动买入 0 笔,自动卖出 2 笔。
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从2021/2/2先后建仓,自动运行至今,累计网格净利 84421 元。
创业板50(159949):累计网格盈利 9544 元。
科 创 50 (588000):累计网格盈利 9236 元。
食品饮料 (515170):累计网格盈利 12688 元。
证 券 ETF(512880): 累计网格盈利 8523 元。
生物医药 (512290):累计网格盈利 7386 元。
互联网50(517050):累计网格盈利 3153 元。
恒生互联 (513330):累计网格盈利 3726 元。
中概互联 (513050):累计网格盈利 10512 元。
锂 电 池 (159840):累计网格盈利 7041 元。
光 伏 50 (516880):累计网格盈利 12632 元。
*统计未考虑浮动盈亏。
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二、盘后总结
沪指收盘3315(-1)点;
深成指收盘12487(+156)点;
创业板指收盘2710(+53)点;
科创板指收盘1095(+3)点;
两市成交额约11645亿,连续第7个交易日突破万亿,北向净流出约67亿;
行业板块方面厨卫电器、电力设备、家用轻工等板块领涨,煤炭开采加工、油气开采及服务、石油加工贸易等板块领跌。
网格账户今天卖多买少,沪指微跌外,其余都还可以。
最近有很多新朋友了解通过文章来了解网格,对于网格有很多疑问,大家可以先去看看我之前的一篇文章《网格交易法是什么?应该怎么做?(完整版)》,在这篇文章里面我详细介绍了我对于网格的理解,和设立一个网格的步骤,以及做网格交易的注意事项等等。
也有朋友质疑我的笔记交易真实性,所以最近我贴了一下实盘成交记录,本来我是不太喜欢晒这种截图的,一是我做这个记录主要是给自己“回头看”总结提升用的,我也不需要向谁证明什么;二是我觉得交易记录这个是相对私密的东西,而且贴给大家看了也没什么指导意义。
然后,大家新的疑惑点又来了,为什么我有时候成交2笔只有几十的利润,有时1笔就有好几百?
理论上每笔网格的利润确实应该是成交价和网格大小的乘积,比如成交价100元,网格大小是1%的话,每一网理论上是1元的利润,这没错。
但是实际运行和理论推演会有偏差,主要是2方面:一是,成交价和挂单价可能存在偏差,挂单价和触发价也可能存在偏差,大家可以看今天9.30成交的第一笔光伏,挂单价是1.299,成交价是1.312,我查了记录,触发价应该是1.297左右,这就是实际存在的偏差;二是,我设置了回落卖出(又称拐点卖出),这样的话格子大小就不一定是固定大小了,这样在活跃行情里面可以很大程度的提高卖价,增厚网格收益。
(上图仅为示例,风险自负)
还有朋友问 这个网格收益是怎么计算出来的?
目前,暂时没有自动计算网格收益的软件,我是自己手动计算的。以卖出交易为基准,向前匹配最近的未被匹配过的买入交易,一买一卖组成一对网格,他们的差价就是网格利润。
我是自己再Excle做了模板,设了公式,简化了计算,不过也需要一些手工录入,有需要的朋友可以去我主页后台回复“网格模板”可以获取参考,有更好的计算方式也欢迎交流~
(计算示例,仅供参考)
还有一些新朋友质疑这么做交易是不是在给券商打工么?
这样问,说明你的佣金肯定很高,确实不适合做网格交易这种高频交易。
要做网格,一定要用低佣的证券账户,我们用的一般都是ETF万0.5~万1、且免5的账户,这样的话成交一笔2000元的交易的话也才0.1~0.2元的佣金,相对大约20~50元每笔的网格收益,这点佣金可以忽略不计,且ETF没有千1的印花税,所以交易成本很低,比较适合网格这类高频交易。
当然,每个策略都有自身的优缺点,需要有适合自己的大环境。
网格交易的收益率并不高,且就只适合震荡行情,上涨行情中比不上满仓不动的收益率,下跌行情中有破网被套的风险!
操作前务必先了解风险和自己的承受能力是否相匹配!
个人关注:证券、生物医药、大消费(白酒)、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头等。
- 光伏50ETF(516880)
- 锂电池ETF(159840)
- 证券ETF(512880)
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