昨天看到一个数学出身且投资钢铁行业的雪友发布的文章。他用PCA(principa
昨天看到一个数学出身且投资钢铁行业的雪友发布的文章。他用PCA(principal component analysis 主成分)模型对钢铁收益率时间序列建模，结论是：钢铁股的收益率时间序列62%是由指数因子影响，20%多是由钢铁价格因子影响的。
有兴趣的可以去XueQiu看看也许有帮助。PCA一般分析截面数据（多元统计），但是芝加哥大学时间序列大牛Tasy(蔡瑞雄)成功引入到时间序列分析收益率中。
知识就是力量，力量不必相信False。
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