近来,由我拟任基金经理的万家元贞量化选股正在发行中,衷心感谢大家的关注。

今天,针对用户比较关心的一些问题,在这里统一解答下。

Q1:市场中的权益基金长期回报怎么样?

A:通常来说,偏股混合型基金指数代表了市场上主动权益基金的收益表现。据Wind数据显示,截至2022年底,偏股混合型基金指数近10年的涨幅为187.73%,长期表现持续战胜沪深300,超额回报较为显著。

Q2:为什么要把“战胜偏股混合型基金指数”作为追求的目标,这是一个很高的标准吗?

A:在解答这个问题之前,先来看组数据吧。我们以截至2022年底成立满5年/10年的偏股混合型基金为样本,来看看样本基金持续跑赢偏股混合型基金指数的情况。据Wind数据显示,连续5年跑赢的基金占比为 2.7%,连续10年跑赢的基金占比为0%。

注:连续跑赢是指样本基金在每一个年度的总收益均大于同期偏股混合型基金指数的总收益。成立满5年的基金共514只,连续5年跑赢偏股混合型基金指数的基金共14只;成立满10年的基金共328只,连续10年跑赢偏股混合型基金指数的基金共0只。过往业绩不代表未来表现,指数收益也不预示基金未来业绩表现,也不构成对基金未来业绩表现的保证。 

Q3:万家元贞量化选股如何致力于持续战胜偏股混合型基金指数?

A:万家元贞量化选股采用万家基金领先研发的量化策略。具体做法上,第一步通过全市场选择优秀基金,估算其底层持仓,并持续跟踪优秀权益基金持仓的变动情况,力求超越主动权益基金的整体表现;第二步,在跟踪优秀权益基金持仓变动的基础上,运用多因子模型进行量化选股增强,力争获取稳健的超额收益。

Q4:这个策略有实盘案例吗?效果如何?

以同策略的万家量化睿选为例,这只基金自2021年三季度起执行本策略,截至2023年1月31日,在偏股混合型基金指数、业绩基准分别下跌6.92%、3.66%的背景下,这只基金近1年累计收益率为5.65%,排名同类前11%。

注:基金业绩来源于万家基金,经托管行复核,指数数据来自wind,排名来源于银河证券,近一年排名同类46/458,截至2022.1.31。银河分类中,万家量化睿选A为灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)。

可见,在过去一年频繁震荡的市场环境中,这一套“双重增强”的量化打法还是具有较明显的增强效果的。 

Q5:现在是较好的入手时点吗?

A:2023年的市场,在利好政策频出、经济复苏可期、海外加息放缓的背景下,我国经济将重回预期增长轨道,A股市场将伴随转机迎来上行。另外,当前A股估值整体正处于历史中下区域,是借道量化基金进行长期布局的较好时机,感兴趣的用户也可多多关注正在发行的万家元贞量化选股股票型基金。

今天的解答就到这里了,如果大家还有其他问题,也可以留言区告诉我,我看到后会统一为大家解答,再次感谢您对万家元贞量化选股的关注!

$万家量化睿选混合C(OTCFUND|016556)$$万家元贞量化选股股票C(OTCFUND|012351)$

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