聪明人总是能从不同角度发现投资机会。
之前中证2000发布多家基金公司申报挂钩的ETF，我说发行是早晚的事，有人立马反应过来，潜伏国证2000ETF（159628），迎接后期资金对小盘股的拉升。毕竟两个指数太相似了，波动率、指数基本特征等。
而从国证2000ETF的场内数据来看，的确是有人这么操作了。8月25日以来，连续五个交易日规模新增迅猛，尤其是8月29日、30日、31日，单日新增份额都超过1亿份。
数据来源：集思录
截至8月31日，基金份额达到12.14亿份，创历史新高。
数据来源：Choice，截至2023/8/31
作为今年爆火的宽基指数，国证2000已经被众多公募基金公司盯上，发行了相关产品。
然而，对于国证2000，我之前一直遗憾没有指增大佬布局，它不像中证500、中证1000，有多只表现突出的指增产品，各大指增领域的大佬同台PK，精彩的嘞~
直到看到今天开始发售的万家国证2000指数增强（A类018653，C类018654），哇哦，终于有指增大佬来了，它的掌舵者是量化界赫赫有名的乔亮。
为什么看到乔亮会激动？
因为这是一位藏不住的指增大佬，他在量化投资上有着极其深厚的功底。
（万家基金 乔亮）
美国斯坦福大学工商管理博士学位，曾就职于量化的“黄埔军校”巴克莱国际投资管理公司。
2010年回到国内，先是到私募机构，后进入公募，领导开发、建立了南方基金的量化投资研究平台，创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲基金。
2019年7月，加入万家基金，成为万家基金总经理助理和量化投资领军人。在他的带领下，万家量化产品规模迅速增长至200亿+，其中指数增强基金规模一路超越多家公募，目前已排名行业前三。
他目前管理的多只指增产品，相较于基准都获得显著超额，排名也非常领先。
基金数据来自Choice，截至2023.6.30，历史收益不代表未来
尤其是万家中证1000指增A，跟踪中小盘风格的中证1000指数，转型以来累计收益123.19%，同期基准回报40.87%，超额收益达82.32%。
拿下近两年同类排名第1/112，近三年同类排名第2/91的斐然成绩。
业绩、指数数据来自Choice，排名来自银河证券，截至2023.6.30。以上基金银河三级分类均为增强规模指数股票型基金(A类)
从2019年-2023上半年，都大幅跑赢了业绩比较基准（中证1000指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%）。
数据来源：基金定期报告，截至2023/6/30
乔亮产品的超额收益主要来自个股选择，通过多因子选股模型，阶段性高配超额收益更高的股票，低配超额收益相对低的股票，据说他的模型中量化因子多达数百个。
选股策略主要由四部分组成：
（1）由数百个因子组成的不同类型的、相关性较低的阿尔法策略组合，保证模型在各种类型的市场中都存在有效因子；
（2）在Barra风险模型基础上定制化研发的万家量化风险预测模型；
（3）组合优化模型，保证投资组合构建与投资目标保持一致；
（4）自主开发的整套收益风险归因体系，保证对策略持续改进。
乔亮及其所领导的万家量化投资研究团队用业绩证实了量化的有效性。
相对于市场上其他的量化投资，他一直坚持纯粹的量化投资，也就是从头到尾是系统化模式，从选股到最后形成投资清单，都必须由模型产生，不掺杂主观判断，避免人的情绪的干扰。
回撤方面，在管多只指增基金回撤都超越了同期指数，回撤控制能力出色。
数据来源：Choice，截至2023/8/30
其中管理时长最久的万家中证1000指增A在各自然年内里的最大回撤都低于同期中证1000指数。
数据来源：Choice，年内截至2023/8/30
对于回撤的处理方法，乔亮追求性价比的同时容忍一定的回撤。当回撤处于正常范围内一般不干预，但如果出现了一些不正常的较大回撤之后，会把风险敞口收紧，使组合更偏向于指数本身。
有实力的基金经理掌舵是一方面，更重要的是在国证2000指数这一赛道，万家基金是领跑者，是全面布局者，ETF、联接基金、指增基金，均有涉猎。
2022年7月18日成立了全市场首只国证2000 ETF（159628）。
它也是当前市场规模最大、流动性最好的已上市国证2000ETF产品。
同年10月11日，万家国证2000ETF联接（A类016788，C类016789）成立。
再到如今的万家国证2000指增基金（A类018653，C类018654）。前两者被动跟踪国证2000指数，这只指数增强产品则是在指数的基础上，争取获得超额收益。
如果你对小盘风格或者国证2000指数长期看好，比如持有一年半载的情况下，买指数增强基金大概率能比投资被动指数基金要获得更多的收益。
但如果你喜欢波段炒作、短线投资、网格交易，那么ETF显然更合适。
事实上，自8月28日“政策四利剑”发布以来，大家能感受到，小盘风格是强势的，国证2000指数更是以5.08%的收益领涨一众宽基。
数据来源：Choice，截至2023/8/30
从目前来看，国家支持经济复苏的决心强劲，新兴产业投资风口频现，市场整体向小盘风格转移的趋势有望延续。借基跟上小盘行情，高效又省心，有兴趣的朋友建议重点关注这只大佬的新产品万家国证2000指增（A类018653，C类018654）。
风险提示$国证2000ETF(SZ159628)$$万家中证1000指数增强A(OTCFUND|005313)$$万家国证2000指数增强A(OTCFUND|018653)$#证监会多措并举活跃资本市场#
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