大家好，又是一周没见，最近忙着各地出差交流和路演，总算抽出些时间坐下来给大家写点东西。
从上个月28号开始，由我所拟任管理的浙商中证1000指数增强（A类：018233；C类：018234）正式发售了，近几周也陆陆续续跟大家分享了中证1000指数的机会、我们自己的指数增强策略等等，今天我更想跟大家聊聊我自己。
回顾我的学习生涯，关键词莫属“数学”+“金融学”。
我本科学的是数学，期间记得还参加了很多类似建模之类的项目，潜移默化的，感觉自己也习惯性地去采用偏数量化的方式描述很多事情。后来在面临研究生学习方向的抉择时，很自然选了复旦的金融学，整体的方向也是偏数量化的金融。
毕业后，继而从事了相关度比较高的量化策略开发工作，目前在浙商基金主要负责的是多因子及指数增强方面策略开发，比较擅长运用多因子模型结合人类智慧进行指数增强。
可能在很多朋友的眼里，量化投资挺深奥的，但在我眼里，量化投资本质还是投资，只是一种工具、一种描述基金经理观点的方法、一种获取收益的方式而已。
打个比方，量化投资就像是在迷雾中寻找宝藏，我们需要不断地开发策略，寻找市场的规律。这个过程就像是在迷雾中探索，虽然充满挑战，但当我们找到宝藏时，那种成就感无以言表，但是这个过程并不容易，甚可谓艰难。
可以给大家看看我的一天：
一般而言，我的一天会从晨会开始。早上8点，我和团队会举行1个小时左右的晨会，跟大家交流一下突发性的事件或者政策的看法。盘前，我们会核实选用的各个模型的数据是不是已经正常更新好，根据每个模型的结论来处理当天的消息，早上10:30左右，该做的交易工作基本已经做完。
之后，我会转向日常性工作，包括与卖方进行交流，开展内部小组讨论等等。因为量化本身更多是在跟数据打交道，所以除了讨论之外，我们大多数时候是在做策略开发，有些时候也会给客户做路演。
下班后，我们还会去复盘一下当天的这个交易，包括整个产品收益的规律分析，是否符合我们的预期，在这之后，剩下70%的时间我基本都会投入到写程序中。程序就像是我们的武器，只有精心打造，才能让它在战斗中发挥最大的作用。
是不是还挺枯燥的？其实这就是真实的基金经理。我们深知这份职业所承载的意义，即使会经历数次失败、瓶颈，但我坚信只有通过不断尝试和改进，不断修改完善策略模型，才有可能为大家力争更多的收益，也感谢大家的一路支持，我们始终相伴。
浙商中证1000指数增强基金属于中风险等级产品，适合经客户风险承受能力测评后结果为稳健型及以上的投资者，请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。以上观点和预测仅代表当时观点，随着市场变化今后可能发生改变。
胡羿：复旦大学金融硕士。2015年开始从事量化策略开发工作，曾任东海证券自营分公司量化研究员、雪松控股集团上海资产管理有限公司投资经理。目前负责多因子及指数增强方面策略开发，担任浙商沪深300指数增强、浙商中证500指数增强、浙商创业板指数增强、浙商智能行业优选、浙商智多兴稳健一年持有期基金经理。
$浙商中证500增强A(OTCFUND|002076)$
$浙商中证1000指数增强A(OTCFUND|018233)$
$浙商中证1000指数增强C(OTCFUND|018234)$
#指数投资讨论圈#
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