为什么做网格
一个成熟的体系中，要有长期策略以及短期策略。长期策略是用来赚增长 + 通胀的大钱。短期波段策略赚的是情绪以及波动的钱。
网格策略就是一个中短期波段策略，它要吃的并不是长牛利润，而是波动利润。如果一个短期波动巨大的品种，与你长期持有的品种相关性又很低，那简直就是极品了。
另外，长期持仓品种，也可以叠加短期波段策略，会让你长期持仓的时候心态更加平和。避免害怕坐电梯，随意卖出导致赚不到大钱。叠加了波段策略，及时实现一部分收益，你的心态会有几何级的提升和改善。
我们应对的金融市场，至少中短期的未来，就会有三种走势：上涨、震荡、下跌。我们要做的，是让自己在任何一种可能发生的时候，无论从事实又或者心理层面，保持冷静。
具体操作步骤
具体到网格的基础策略，就非常简单。
一段话可以说清：
第一步：确定交易品种。
第二步：列出网格表格。
第三步：做压力测试。
第四步：按计划设置好条件单。
第五步：吃喝玩乐、游山玩水。
选什么品种
你要做网格的品种，一定是有底的品种。也就是说，不会死的品种。只要是不会死的品种，就可以通过最宽松的筛选，进入你的选择视野。所以etf是非常适合网格策略的品种。
更严格一点，品种之间会有不同。比如有的不死品种长期会一路上涨，做网格效率会差也很难赚大钱。
最佳品种，当然是那些没完没了的上下折腾，几年后回头一看我去你怎么一点都没动啊。
这种品种简直可以说是网格策略的最佳伴侣，如果你能找到一个，基本上就等同于你找到提款机了。
当然，长期会缓慢上涨的也可以做。只要你把网格和你的长期持有策略结合就好。
这样，你获胜的概率就变成了 2/3，一个品种上涨、下跌、震荡三种可能性中，你已经能搞定两个可能性，基本上你已经赢了。
再想想办法，把下跌也解决掉，你在资本市场还会输吗？
压力测试
一定要做好压力测试。
网格策略最关键的地方不是能赚多少钱，而是你可以知道最坏情况发生后，自己的账户会怎样。有了这样的准备，无论从策略设计本身又或者你的心态，都会受益匪浅。所以，这是你在本篇文章中要记住的第二句话：压力测试是最重要的。
怎么做压力测试？
很简单。设计交易表格的时候，根据具体情况，模拟最大下跌幅度。比如说，你现在要开始一个中证500的网格，那你就应该知道，下跌 60%，几乎一定是最坏情况了。甚至下跌 50% 也非常困难。那么你如果相对来说激进一点，就可以以 40% 设计压力测试。保守一点，就按照 50% 或者 60% 设计。
压力测试一定要做。一定。因为这是最重要的。
交易细节
第一个，设定交易价格。
所谓网格，就是我们要织一个密不透风的大网，将每一笔进入这个大网的利润吃掉。
第二个细节，关于开始的时机。
最好的开始时机，是价格略低于价值的时候。价格太高，买入的部分很难赚钱。价格太低，赚不了几次就飞了。
建议在估值历史百分位50%以下开始进行网格，最低的价格可以设定为估值历史百分位0%的时候结束网格。
第三个细节，关于网格大小。
普通的品种我一般给 5%。波动大的品种，比如券商指数给 10%。我一般参考PE Band和波动率来设置,仅供参考。
第四个细节，走势相似的品种不要重复开网格。
比如，都是大盘股指数，50和300你就别开两个网格了。占用资金过多，意义也不大。
策略进阶
网格策略1.0最大的问题：在一波强势上涨中，赚得不够多。
网格策略2.0的策略：
留利润：每一次网格卖出操作中，你可以把利润留下。因为这部分是 0 成本，所以你可以无限期持有。
逐格加码：只要一个品种不会死，一定是价格越低价值越大。同时，见底以及波动的可能性也逐渐增加。所以，每一格增加一定投入，最终可以获取更大的利润。这也一定程度上缓解了 1.0 系统中底部利润过低的缺陷。
一网打尽：这是网格 2.0 系统的终极大招，会让利润疯狂奔跑的子策略。大网，中网，小网一起上。如果把 5% 的网格当作小网，那么你可以再设置一个 15% 的中网，一个 30% 的大网。把你的资源分配到三个网格系统中。用 5% 的网格满足日常生活所需，15% 的网格改善生活，30% 的网格赚大钱。
写在最后
网格策略能在震荡市中提供源源不断的利润；
它能满足各位无处安放的交易欲望；
它能避免上上下下坐电梯而又无法实现利润的焦虑感。
但是做波段不是带来收益的主要方式，大钱是坚定持有中赚到的。
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