1.行情回顾
今日的行情与昨日预测的差不多：
1）假设中证1000指数下跌2%后止跌反弹：实际是下跌1.2%后开始反弹。
2）触发无风险对冲套利，股指低开、折价（贴水）缩小：收盘时中证1000期指主力合约由昨日的3.4%大幅缩小到1.8%，如果做对冲的话，1日就可赚到1.6%的毛利（净利大致为1.1%，按合约市值计算，下同）。如果只做期指单边，假设在昨收盘做多lM2402，收益率是1.58%（指数涨幅）+1.6%（贴水缩小），总收益是3.18%（按市值计）。
注：期货有爆仓危险，在此不提倡去做。
2.分析
1）中证1000、中证500期指主力合约折价已接近合理区间，杀跌暂告一段落。
2）中证1000短期反弹空间较大，加上传闻本周有大利好，因此仍继续买入中证1000认购期权，如C5100（平值）。
附：
有朋友问我，期权买实值好还是虚值好。这要看未来的行情（涨跌幅）是大还是小，而且要在剩余期限内的行情。
如果预期有大行情，宜买平值（或低一档，不建议买深度虚情）。如果预期在剩余时间内（现在是27天）行情不大，宜买实值（Delta最好在0.9以上，兼看成交量）。
强调：
1）不同行仅价期权涨跌幅度与指数可能不一致（用Delta衡量）；
2）慎买深度虚值期权，可能出现“指数涨而期权跌"（认购）的情况。
3）期权专业性太强，建议只买实值（平值上2档，或Delta接近0.9，兼看成交量。
4）ETF期权必须在行权日收盘前平仓，否则权利金清零，切记！（中金所指数期权自动结算，无此担忧）
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