想看看近五年跑赢中证偏股基金指数(930950)的宽基指数都有哪些。
首先看一下中证偏股基金指数(930950)近五年(2019年2月20日~2024年2月20日)的区间回报如下,涨幅为24.06%。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来
拉了一下数据,发现有189只被动指数型基金近五年涨幅大于24.06%,跑赢了中证偏股基金指数(930950),多份额仅保留A类,则是154只基金。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来
手动剔除联接基金(也许还有遗漏),对有持仓行业信息的全部进行排序:
(1)、2023年中报第一重仓行业权重占比大于25%的有68只,这68只不是我本文关注的重点。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日,重仓行业展示不构成投资建议
(2)、2023年中报第一重仓行业权重占比小于25%的有52只,下面聚焦这52只相对来说行业比较均衡的宽基指数简单展开一下(希望没有手动删除遗漏的行业主题联接基金)。
数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日,重仓行业展示不构成投资建议
这52只基金重新展示近五年区间回报由高到低排序如下。还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率。$创金合信中证红利低波动指数A(OTCFUND|005561)$$大成360互联网+大数据100A(OTCFUND|002236)$$上海国企ETF(SH510810)$#基金投资指南#
数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来
过去五年业绩排名前十的“宽基指数基金”被我标红了——创金合信中证红利低波动指数A(005561)、价值100ETF(512040)、大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)、银河定投宝腾讯济安指数(519677)、上海国企ETF(510810)、金选300A类LOF(501060)、红利基金LOF(501029)、带路LOF(160638)、万家中证红利LOF(161907)、汇添富沪深300安中指数A(000368)。
近五年的时间,这些宽基指数大幅度跑赢了中证偏股基金指数(930950)。
取上表前11名,近五年区间回报大于50%,表格中还展示了基金业绩基准中对标的指数:
数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来
可以说,过去五年业绩相对比较好的“宽基指数”有红利低波指数、国信价值指数、360互联+指数、腾讯济安指数、上海国企指数、中金300指数、中信标普中国A股红利机会指数、一带一路指数、中证红利指数、安中动态指数、500SNLV指数。
我用的东财Choice软件没有中信标普中国A股红利机会指数的数据,剩下10只指数的基点、基期、2013年以来平均收益率(年化)、波动率、夏普比率、卡玛比率、市盈率和市净率估值及其百分位情况展示如下。
数据来源:东财Choice数据,截至2024年2月20日,过往业绩不预示未来
以榜单第二只指数腾讯济安指数为例,成分股100只,2013年1月1日以来平均收益率(年化)为9.23%,最新市盈率11.89倍,处于估值百分位21.11%,市净率1.49倍,处于估值百分位9.62%——目前看估值依然在相对低位。
目前市净率小于1.0的有红利低波指数、国信价值指数、中证红利指数、上海国企指数、中金300指数。
个人觉得腾讯济安指数、安中动态指数、500低波动指数、红利低波指数都是比较不错的宽基指数。值得一提的是,在前几天我写的文章《连续五年跑在同类前1/2的被动指数型基金,发现两只优秀的宽基指数》刚提及过腾讯济安指数、安中动态指数,这两只指数,我感觉曝光度不太高,很多基民可能还不熟悉。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。
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