一、今日债市
【债券利率】10年国债活跃券上行2.05BP至2.3530%，10年国开债活跃券上行1.90BP至2.4290%。银行间7天回购利率DR007下行-13.9BP至1.8734 %。
【债券指数】中证全债下跌0.07%，中证全债净价下跌0.10%，中证全债年初至今涨幅2.26%。
1.利率债：中证国债下跌0.15%，年初至今涨幅2.36%；中证政金债下跌0.06%，年初至今涨幅1.64 %；中证金融债下跌0.05%，年初至今涨幅1.59%。
2.信用债：中证商业银行次级债上涨0.01%，年初至今涨幅2.00%；中证企业债上涨0.04%，年初至今涨幅1.77%；中证中票上涨0.03%，年初至今涨幅1.46%；中证短融上涨0.02%，年初至今涨幅0.74%。
3.同业存单：中证同业存单AAA上涨0.03%，年初至今涨幅0.67%。
4.可转债：中证转债上涨0.59%，年初至今跌幅0.23%。集思录转债等权指数：全市场转债平均价格119.716，中位数价格113.500，转股溢价58.11%，到期收益率-2.00%。
二、债券利率
【数据说明】关于债券到期收益率（YTM），中债、中证、上清所、CFETS（中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心）估值略有差异。
文中的10年国债活跃券指的是23附息国债26，银行间代码为230026.IB；10年国开债活跃券指的是23国开10，银行间代码为230210.IB。以上两只活跃券取自经纪商行情，数据来自于Choice金融终端。
相对收益率曲线，国债、国开债活跃券能实时反映盘中资金走向、风险偏好等情况。
10年国债收益率下降，债券价格上涨；10年国债收益率上涨，债券价格下跌。
DR007，是存款类（主要是银行）机构间利率债质押的7天回购利率，质押标的只局限于包括国债、央行票据和政策性金融债。央行在多份报告中和多个场合都提到，由于DR007完全由市场决定，因而能更好地反映银行体系流动性松紧状况。
DR007利率下降，资金面宽松，利好债市；DR007利率上升，资金面收紧，利空债市。
三、债券指数
【数据说明】基金报告的券种分别是国债、央票、金融债、企业债、中票、短融、可转债和同类存单。
中证全债是中证首只综合类债券指数，样本由国债、地方政府债、金融债和企业债构成，以上四类的票面总额占存量债券总额的70%以上。
中证金融债主要样本为政金债（国开债、农发债、进出口银行债）、一般商业债等，为反映商业银行次级债走势，引入中证商业银行次级债，次级债指的是银行二级资本债、商业银行永续债，简称“二永债”。
中证全债样本不包含上清所托管的中票、短融，沪深市场的可转债，以及商业银行同业存单，因此用中证中票（MTN）、中证短融（CP）、同业存单AAA（CD）、中证转债来反映此四类债券的走势。
【债券收益】债券利息+债券波动。以2024年3月29日为例，中证全债指数到期收益率2.44%，可以近似认为当日累计的债券利息收入为2.44/4=0.61%;中证全债净价指数反映债券市场的涨跌，年初以来涨幅为1.59%。两者之和为2.2%，与中证全债指数涨幅2.34%接近。
【债券久期】债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间，常用来衡量债券价格对市场利率变动的敏感度。
债券久期通常与其年化收益率成正相关关系。久期越短，债券波动越小，年化收益越小；久期越长，债券波动越大，年化收益越大。
【债基久期】债基久期通常在基金半年报、年报披露。由于债基仅公布前五大债券持仓，以及券种占比、杠杠率，普通投资者通常无法精确计算债基久期。
债基久期简单估算方法，一是前五大债券占净值比较高的债基，成分券久期按占比加权平均；二是依据债基的券种组合比例，取相应的债券指数久期，进行加权平均。
四、数据来源
以上数据来源于choice金融终端、中证指数官网、集思录，整理过程亦可能错漏，请以官方公告为准。
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