一种在辽港一分t“薅散户羊毛”的量化策略：该策略在加密货币广泛使用，但是在a股失

$辽港股份(SH601880)$  

一种在辽港一分t“薅散户羊毛”的量化策略：

该策略在加密货币广泛使用，但是在a股失灵，主要是a股无法提前捕捉。故我进行了优化，靠概率赚钱。

该策略基于两个假设：

第一、辽港的流动性充足，每个时刻出现对手盘概率大于34%

第二、不存在大资金介入导致股价极速拉升情况

假设辽港在1.42和1.43之间波动，1.41堵了20万买单，1.42堵了30万买单，1.43堵了10万卖单，1.44堵了10万卖单。很显然买方意愿更强，此时进行主卖概率更高。

我想要1.42买，1.43卖。但我不想排队。

我手里有5000手，我也能买5000手，于是我将这10000手申报拆成10000个小单，这些小单每20个一组，一共500组，每组报价1.43买、1.41、1.41、1.41、1.41卖卖卖卖…1.43与大托单成交，成交价1.43，下一撮合散户1.43入场概率更高，将优先与1.41价格撮合，以上一成交价1.43成交，赚1分钱。若散户未进场，与大托单成交，成交价1.42，保本。

这样交易纯靠概率显然赚得很少，但搭配当日大盘走势等，可以显著提高胜率。

简单进行计算，每天这样进行交易可以稳定盈利百分之0.35。