设计套利方案

  具体到违法行为,经中国证监会查明,2022年7月,中核钛白非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。2022年7月至8月,中信中证向中核钛白实际控制人王泽龙推荐定增多空方案。根据方案,“客户通过场外衍生品交易台直接实现定增多空套利,提前结算收益,无需等待6个月的锁定期,通常1个多月时间即可回笼资金和收益”。

  2022年9月,王泽龙决定实施定增套利,通过中核钛白员工持股计划定向出借券源,并以某投资发展有限公司(下称“某投资公司”)名义与中信中证开展场外衍生品交易。韩雨辰具体执行套利方案,负责对接中信中证和中信证券。

  2022年9月至2023年2月,王泽龙、韩雨辰与中信中证、中信证券商议定增融券套利业务,约定由中核钛白员工持股计划转融通出借8800万股“中核钛白”股票,中信中证指定4个私募基金产品账户进行“中核钛白”股票融券对冲交易,中信证券制定融券出借计划。

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