如图所示,三十年国债期货一般是指,利率债之-国债,到期时间不低于25年的可以交易的品种,目前最活跃券是230023这个券。 一般来说,30年债券利率每变动1BP,即0.01%,债券价格变动 DV01(基点价值,可以理解为倍率)x1,就如昨日230023收盘2.43%,今天截至15:15收盘利率约2.41%,下降2BP,那么理论上,今天收盘期货价格应该是昨日107.82+107.82/100*2BP*(对应的DV01,类似于久期)=107.82+107.82/100*2*0.254=107.82+0.5477256=108.37



追加内容

本文作者可以追加内容哦 !