观察了一天利欧的挂单和成交，这个票现在大部分时候被量化完全控盘，玩的就是挂单和撤单的游戏。总结了一下，主要有以下几个方面：
1、自动撤单。程序设计应该是对单位时间内买卖设置了触发条件，必须大于某个手数，才会触发撤单。比如在“买一”单位时间内成交了2000手（目测触发的最小手数应该在1500手左右），那么你会看到“买一”这个位置的左边立马会有一个撤单的提示，猜测这个撤单的数量与实际成交的数量是数学上的关联的。反过来，在“卖一”成交触发量化撤单后，也会相对应的在“卖一”有撤单的操作。不管做多还是做空，看到的挂单数量其实有一大部分都是虚假的，随着触发量化的成交额逐笔发生，里面一部分资金都会自动撤单。
2、自动挂单。当“卖一“的挂单被成交几乎用完的时候，如果这个时候没有一个大单全部吃掉”卖一”，反而留有几百或者几千手依然挂在那里。那么此时，这个“卖一”在一定时间内不会发生量化操作。需要过一定的时间以后（可能是30秒），量化计算出没有人把这个剩下的吃掉转而让“卖二”成为“卖一”，就会在极短的时间内把“卖一”重新挂上相当的手数。这个数量应该与“买一”有一定比例关系。
3、当然除了上述所看到的规律之外，也会有随着多方或空方动能的增强，原先“买一”的挂单撤掉后，“卖一”同时挂上差不多的数量（反之也成立）。从而最大程度吸收真实交易中的情绪溢价。