程序化交易新规七要点:重点监控频繁拉抬打压等异常交易
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沪深北交易所进一步规范程序化交易。
6月7日,上海证券交易所(下称“上交所”)表示,为了加强程序化交易监管,促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平,在中国证监会的指导下,起草了《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。
同一天,深圳证券交易所(下称“深交所”)起草了《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》;北京证券交易所(下称“北交所”)起草了《北京证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。
公告显示,沪深北交易所起草的相关细则(下称“《细则》”),意见反馈截止时间均为2024年6月14日。
整体来看,沪深北交易所起草的相关细则均包括了五方面内容:一是报告管理,二是交易行为管理,三是信息系统管理,四是高频交易管理,五是监督检查。
此外,上交所相关细则中还包括沪股通管理,深交所相关细则中包括深股通程序化交易管理。
那么,本次新规对程序化交易在报告方面有何要求?交易、系统等方面有何规定?监督检查方面又有何明确呢?澎湃新闻记者梳理了七方面要点。
要点一:明确报告路径、时限、内容及变更报告要求
报告管理方面,《细则》规定了程序化交易投资者的报告内容、报告时限、变更报告等要求,以及会员对客户的报告管理职责等内容。
具体而言,一是明确报告路径、时限、内容及变更报告要求。首次进行程序化交易前,会员客户应当向会员报告;使用交易单元的机构应当直接向交易所报告。报告信息发生重大变更的,应当在规定时限内履行变更报告义务。
二是明确会员报告管理要求。会员应当及时发现并督促客户履行报告义务,对客户报告信息进行充分核查。
三是明确交易所的报告管理职责。交易所对报告信息进行及时确认,定期筛查比对。
四是对穿透报告作出原则性规定。程序化交易投资者与客户开展收益互
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