近期发布的征求意见稿明确了高频交易的标准。首先将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。其次，对高频交易作出差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。
值得注意的是，昨日一封量化私募反馈给深交所的邮件在各大私募圈传开。邮件显示，署名为某星量化基金经理汪某，内容是给深交所征求意见稿反馈的建议。汪某提到：“第五章，第三十一条，第二点单个账户日申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上，可否改为单个账户单日，在单只股票上申报、撤单的最高笔数达到500笔以上。”
汪某还给出了理由：“假设A账户一天内在1000只股票上分别报单、撤单20笔（总共2万笔）；B账户一天内只在1只股票上集中报撤单2万笔（总共2万笔）。A账户和B账户的交易性质完全不同，前者对市场影响很小，丰富并活跃了市场流动性。后者在一只股票上集中大量报撤单，具有很强的干扰市场的动机和影响。”
对此，《每日经济新闻》记者电话采访了汪某。汪某告诉记者，各大量化群流传的反馈意见确实是自己写的。“比如ETF套利，一个单子下去就是1000次，所以受这个政策影响就很大了。目前管理层主要想听取市场的意见的。”
多数量化私募人士不认同汪某反馈观点
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