一、市场概况
日期：2024年6月12日（周三）
市场表现：现券期货全天窄幅震荡，国债期货收盘全线下跌。
二、国债期货市场
30年期主力合约：跌0.16%
10年期主力合约：跌0.05%
5年期主力合约：跌0.05%
2年期主力合约：跌0.03%
三、利率债收益率变动
5年期国债活跃券“24附息国债08”：收益率上行0.5bp
10年期“24附息国债04”：收益率上行0.05bp，报2.3045%
30年期“23附息国债23”：收益率上行0.2bp，报2.5325%
10年期国开活跃券“24国开05”：上行0.5bp
四、信用债市场
万得地产债30指数：跌0.64%
万得高收益城投债指数：涨0.03%
地产债多数下跌，例如“21旭辉02”、“21万科04”跌超2%
五、公开市场操作
央行操作：6月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。
对冲情况：当日逆回购到期20亿元，完全对冲到期量。
六、资金面情况
银行间资金市场：供求平稳，主要回购加权利率微幅走低。
长期资金：国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.05%左右，较上日小幅走高。
七、市场成交量
银行间市场回购总成交量：时隔近两个月重回7万亿元人民币上方。
八、一级市场情况
进出口行1年期金融债“24进出清发01”：中标利率1.55%
财政部国债：91天期1.3568%，5年期1.9943%，10年期2.2392%
农发行金融债：1年期1.5969%，3年期2.0004%，10年期2.3848%
九、宏观经济数据
中国5月CPI：同比上涨0.3%，预期涨0.4%，前值涨0.3%
中国5月PPI：同比降1.4%，预期降1.5%，前值降2.5%
十、研报策略观点
华泰证券：经济仍在波浪式运行，内生动能有待修复，货币政策预计维持合理充裕。
中信证券首席经济学家明明：总量宽货币工具或仍有运用空间，未来货币政策环境或进一步好转。
十一、总结
债市收益率微幅走升，市场在央行警示位置边缘游走，预计继续僵持等待金融数据落地。资金面供求平稳，回购成交总额明显增加，加杠杆交易渐增。宏观经济数据显示消费市场总体平稳，CPI和PPI表现符合预期。市场预期货币政策将继续精准有效，资金面维持合理充裕。
风险提示：
以上数据来自于Wind。仅为资讯信息展示，不代表任何投资意见或建议，不代表基金持仓。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。此文或节目仅供参考，不作买卖依据。本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新信息为准。投资者购买基金时，请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》，自行做出投资选择。市场有风险，投资需谨慎！
本文作者可以追加内容哦 !
