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今日一级新发信用债37只,其中超短融及短融16只,中票14只,PPN7只,总发行规模527.03亿元。公开市场方面,央行今日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,当日有20亿元逆回购到期,实现净投放80亿元。季末月份税期走款在途,央行逆回购缩量资金趋紧,债市收益率上行。受临近半年末和利率调整影响,信用一级认购情绪有所降温。
超短融&短融
16只(219.38亿)
受资金收紧影响,今日短券认购倍数较昨日下降,但2.2%以上的短券仍稀缺。
AA+方面,270天的24威海产投SCP001发行10亿,最终边际2.23%,全场3.18倍,主要为基金和理财参与,低估值30BP发行;150天的24盐城东方SCP004发行3亿,最终边际2.09%,全场3.30倍;270天的24丹投SCP002发行5亿,全场1.34倍,最终边际2.17%,低估值2BP发行。
中票
14只(273.8亿)
弱资质主体加担保的长期限中票,需求较好。
AAA方面,3年的24保利发展MTN005(绿色)发行6亿,最终边际2.34%,全场4.57倍,低估值2BP发出;3+N年的24北部湾MTN009发行5亿,全场2.92倍,最终边际2.48%,与3年期中票利差仅为12BP。
AA+方面,5年的24鲁商MTN004发行6亿,山东省信用增进投资股份有限公司提供担保,全场9.22倍,最终发在下限2.80%,银行、信托、券商资管均有参与;2+1年的24晋江产投MTN002发行3亿,全场6.40倍,最终边际2.25%,低估值2BP发行,主要为基金参与;3年的24洛阳城乡MTN002发行4亿,最终边际2.39%,全场3.63倍,发在估值附近。
PPN
7只(33.85亿)
今日PPN价格均能达到估值附近。
AA+方面,3年的24胶州城投PPN004发行4.9亿,最终边际2.56%,全场2.46倍,与3年期中票利差为10BP,主要为银行和券商资管参与;5年的24成都经开PPN003发行5亿,全场3.84倍,最终边际2.73%,发在估值附近;3年的24海安建投PPN001发行6.2亿,最终边际2.44%,全场1.34倍。
AA方面,3年的24安市淮阴PPN001发行5亿,最终边际2.58%,全场3.1倍。
总结
今日银行间主要利率债收益率大多数上行,7年期国债活跃券午后一度上行超2BP。5年期国债活跃券24附息国债01上行0.75BP报2.025%,10年期24附息国债04上行0.65BP报2.279%。股市方面,A股缩量下跌,沪指失守3000点,创近3个月新低,上证指数收跌0.24%报2998.14点,市场成交额创5个月新低。信用二级方面,短融多成交在估值附近,成交在2.08-2.18区间;中票成交以3年内期限AA+评级为主,成交在估值+1BP附近,买盘以基金和银行理财为主。
簿记结果
----SCP&CP----
【2.23%】AA+,24威海产投SCP001,0.74Y,10亿,国企,
【1.86%】AAA,24泰州城建SCP011,0.25Y,4亿,国企
【1.86%】AAA,24南通城建SCP004,0.26Y,10亿,国企
----MTN----
【2.88%】AAA,24四川港投MTN001,10Y,5+5亿,国企
【2.56%】AA,24浦通MTN001,5Y,6亿,国企
【2.92%】AA+,24徐州经开MTN005,10Y,8亿,国企
【2.68%】AA+,24江铃汽车MTN001,5Y,5亿,国企
【2.48%】AAA,24北部湾MTN009,3+NY,5亿,国企
【2.48%】AA+,24鹰潭国控MTN003,3+2Y,6.3亿,国企
【2.25%】AA+,24晋江产投MTN002,2+1Y,3亿,国企
【2.42%】AAA,24温公用MTN002,5Y,3.5亿,国企
【2.34%】AAA,24保利发展MTN005(绿色),3Y,6亿,央企
【2.9%】AAA,24鲁路桥MTN003(科创票据),10Y,5亿,国企
----PPN----
【2.7%】AA+,24华靖资产PPN003,5Y,3亿,国企
【2.44%】AA+,24海安建投PPN001,3Y,6.2亿,国企
【2.58%】AA,24安市淮阴PPN001,3Y,5亿,国企
【2.73%】AA+,24成都经开PPN003,5Y,5亿,国企
END
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