一、大类资产上周表现
1.权益
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数据来源:choice,截止2024/06/21(下同)
本周全球主要股指上涨最多的是台湾加权指数,涨幅达到3.33%。下跌最多的是俄罗斯MOEX,跌幅达到-3.16%。AH股溢价率本周走低,港股性价比减弱。内地股指方面,中证全指周跌-1.66%,宽基指数方面,涨幅最大的是科创50,0.55%,跌幅最大的是中证1000,-2.42%。
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本周行业涨幅靠前的是电子1.86%、通信1.28%,跌幅靠前的是房地产-5.76%、商贸零售-5.16%。
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主题方面,表现最好的是申万科技(TMT),申万消费落后。风格因子方面,本周成长与价值风格都收跌。市值风格方面,大中小盘股涨跌相差较大。
2.利率与债券
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本周市场利率普遍下行,资金面宽松。中美无风险利差-1.89%,处于倒挂状态,负利差扩大。长端利率较强。期限利差[10Y国债收益率-1Y同业存单收益率]25.24BP,期限利差处于正常区间。
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主要债券品种以涨为主,表现最好的是30年期国债,表现欠佳的是可转债。
3.汇率
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汇率方面,美元指数和人民币指数分别涨0.28%、和涨0.08%。人民币相对美元周贬0.08%。主要货币兑人民币升值最多的是澳元,贬值最多的是日元。
4.商品
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商品方面,本周南华商品指数下跌-0.51%。涨幅靠前的有纽约WTI原油3.43%、上海原油2.34%;跌幅较大的有DCE焦煤-4.07%、碳酸锂-3.65%。
贵金属方面,本周上海银期上涨5.57%,伦敦金下跌-0.47%。贵金属方面,伦敦金下跌-0.47%,伦敦银下跌-0.05%。受汇率等影响,国内上海金上涨1.83%,比伦敦金少跌2.30个百分点。金银价格比为78.61,变动不大。
5.另类资产
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另类资产中,涨幅靠前的是INE集运指数(欧线)11.49%、波罗的海干散货指数2.52%;跌幅靠前的是全国碳排放权配额CEA-2.46%。
6.公募基金
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主要基金类型中,本周表现较好的是中长期纯债型基金,平均收益0.07%;表现靠后的是可转债基金,平均收益-1.39%,本周主动股基跑赢被动股基。
7.资产配置组合
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本周,我们的大类资产组合上涨0.04%。其中,可投资产组合上涨0.09%。组合的年度涨幅为5.39%,年化涨幅为11.58%,可投资产组合的年度涨幅为5.45%,年化涨幅为11.70%。可投标的组合今年的年度涨幅为6.53%,年化涨幅为14.11%。
二、下周市场展望
权益方面,市场在3000点下方有托底基本成为共识,当然这种只负责托不负责举的什么力量也有变数。至少,股指期货市场扩大的基差就不太相信3000点能守得住,重要大会前在3000点上下可能会反复拉扯。
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商品方面,我们看到工业用的品种如有色板块今年表现很好,而地产链的品种如玻璃被杀得比较惨。大家都知道工业品涨价,终端产品如果不涨价,工厂就会亏钱,而国内老百姓的购买力和消费动力不足,因此,国内中低端制造业日子不会好过。
风险提示:本文为作者分享对大类资产观点,涉及的金融品种不代表推荐。
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