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股票市场
行情概览
本周主要指数大幅下跌,上证指数收跌-1.03%,深证成指收跌-2.38%,创业板指收跌-4.13%。两市成交相对活跃,日均成交额在6千亿水平波动。行业指数中,银行、公用事业、石油石化领涨,而房地产、电力设备、商贸零售领跌。概念指数中,SORA概念、中船系、可燃冰领涨,而科创次新股、国家大基金持股、BC电池领跌。资金方面,北向资金净流出117.62亿,南向资金净流入93.34亿。
宏观方面,
国家统计局数据显示,
(1)6月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,与上月持平。
(2)5月份,规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。
(3)外汇局数据显示,按美元计值,2024年一季度,我国经常账户顺差392亿美元。
沪深市场表现
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基差变化分析
IH期货方面,IH2407基差由-30.36点收敛至-29.67点,IH2408基差由-38.68点收敛至-35.07点,IH2409基差由-32.16点扩大为-34.27点,IH2412基差由-25.76点扩大为-28.27点。
IF期货方面,IF2407基差由-32.62点收敛至-26.26点,IF2408基差由-37.01点扩大为-37.46点,IF2409基差由-39.62点扩大为-39.66点,IF2412基差由-39.42点扩大为-40.66点。
IC期货方面,IC2407基差由-41.73点收敛至-33.78点,IC2408基差由-45.91点扩大为-57.18点,IC2409基差由-72.73点扩大为-74.38点,IC2412基差由-108.73点扩大为-116.78点。
IM期货方面,IM2407基差由-60.73点收敛至-44.59点,IM2408基差由-90.78点收敛至-85.99点,IM2409基差由-136.13点收敛至-120.99点,IM2412基差由-224.33点收敛至-211.59点。
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规模指数表现
规模指数方面,上证50收跌-0.17%,沪深300收跌-0.97%,中证500收跌-3.13%,中证1000收跌-3.15%。
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风格与行业分析
风格因子当周表现
市场风格方面,动量、流动性因子收益显著为正,而波动率、Beta、非线性市值因子收益显著为负。
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行业板块当周表现
行业表现方面,银行、公用事业、石油石化领涨,而房地产、电力设备、商贸零售领跌。
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期货市场
行情概览
股指期货下跌0.40%,国债期货上涨0.30%,商品期货上涨0.86%。
商品期货从细分板块来看,航运下跌3.32%,贵金属下跌0.36%,农产品上涨0.55%,有色金属上涨0.98%,黑色上涨1.11%,化工上涨1.30%。
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价格波动率变化方面,国债期货上升0.02%,商品期货上升0.29%,股指期货上升1.42%。
商品期货从细分板块来看,贵金属下降1.44%,航运下降0.16%,有色金属上升0.13%,农产品上升0.32%,化工上升0.34%,黑色上升0.76%。
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涨幅最大的三个品种分别为:尿素、锌、铅,涨幅分别为3.04%、2.78%、2.55%。
跌幅最大的三个品种分别为:红枣、白银、锰硅,跌幅分别为-4.15%、-2.32%、-2.00%。
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平均日成交额最大的五个品种为:白银、黄金、铜、沪深300、中证500。
平均日持仓额最大的五个品种为:中证500、沪深300、10年期国债、黄金、铜。
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本周天然橡胶(ru)为Tick级成交较为活跃的工业品,Tick级成交较为活跃的农业品为棕榈油(p),贵金属中白银(ag)成交较为活跃,有色金属中铜(cu)成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为螺纹钢(rb),农业品Tick级持仓量较大的为豆粕(m)。本周Tick级成交较活跃的工业品同上周稍有变动,Tick级成交较活跃的农业品同上周较为一致。Tick级持仓量较大的工业品和农业品同上周较为一致。
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