股票市场
行情概览
本周主要指数大幅下跌,上证指数收跌-0.59%,深证成指收跌-1.73%,创业板指收跌-1.65%。两市成交相对活跃,日均成交额在6千亿水平波动。行业指数中,有色金属、商贸零售、钢铁领涨,而国防军工、机械设备、美容护理领跌。概念指数中,财税数字化、ST板块、2024中报预增领涨,而光刻机、无线充电、富士康概念领跌。资金方面,北向资金净流出139.47亿,南向资金净流入108.91亿。
宏观方面,
央行消息,
中国6月外汇储备为32223.6亿美元,预期32260亿美元,前值32320.4亿美元。
据商务部消息,
2024年1-5月,服务进出口总额30219.6亿元(人民币,下同),同比增长16%。其中,出口12195.6亿元,增长11%;进口18024亿元,增长19.6%;服务贸易逆差5828.4亿元。
沪深市场表现
基差变化分析
IH期货方面,IH2407基差由-29.67点扩大为-33.20点,IH2408基差由-35.07点扩大为-39.20点,IH2409基差由-34.27点扩大为-40.80点,IH2412基差由-28.27点扩大为-37.20点。
IF期货方面,IF2407基差由-26.26点收敛至-26.26点,IF2408基差由-37.46点扩大为-40.06点,IF2409基差由-39.66点扩大为-43.26点,IF2412基差由-40.66点扩大为-48.86点。
IC期货方面,IC2407基差由-33.78点收敛至-24.26点,IC2408基差由-57.18点收敛至-50.66点,IC2409基差由-74.38点收敛至-73.26点,IC2412基差由-116.78点扩大为-122.06点。
IM期货方面,IM2407基差由-44.59点收敛至-32.59点,IM2408基差由-85.99点收敛至-71.19点,IM2409基差由-120.99点收敛至-112.59点,IM2412基差由-211.59点收敛至-207.99点。
规模指数表现
规模指数方面,上证50收跌-0.37%,沪深300收跌-0.88%,中证500收跌-1.55%,中证1000收跌-1.74%。
风格与行业分析
风格因子当周表现
市场风格方面,动量、估值、流动性因子收益显著为正,而波动率、Beta、盈利因子收益显著为负。
行业板块当周表现
行业表现方面,有色金属、商贸零售、钢铁领涨,而国防军工、机械设备、美容护理领跌。
期货市场
行情概览
股指期货下跌1.84%,商品期货上涨0.08%,国债期货上涨0.08%。
商品期货从细分板块来看,黑色下跌0.62%,化工下跌0.26%,农产品上涨0.03%,有色金属上涨0.62%,贵金属上涨3.12%,航运上涨3.15%。
价格波动率变化方面,商品期货下降1.62%,股指期货下降0.47%,国债期货上升0.19%。
商品期货从细分板块来看,航运下降4.64%,有色金属下降3.91%,贵金属下降3.54%,化工下降1.39%,黑色下降0.89%,农产品下降0.23%。
涨幅最大的三个品种分别为:菜油、白银、铁矿石,涨幅分别为4.25%、3.97%、2.86%。
跌幅最大的三个品种分别为:中证500、纸浆、红枣,跌幅分别为-2.91%、-1.87%、-1.62%。
平均日成交额最大的五个品种为:白银、黄金、沪深300、铜、中证500。
平均日持仓额最大的五个品种为:沪深300、中证500、10年期国债、铜、黄金。
本周螺纹钢(rb)为Tick级成交较为活跃的工业品,Tick级成交较为活跃的农业品为棕榈油(p),贵金属中白银(ag)成交较为活跃,有色金属中铜(cu)成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为螺纹钢(rb),农业品Tick级持仓量较大的为豆粕(m)。本周Tick级成交较活跃的工业品同上周稍有变动,Tick级成交较活跃的农业品同上周较为一致。Tick级持仓量较大的工业品和农业品同上周较为一致。
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