说量化交易增加流动性，怎么不看是增加向上的流动性，还是增加向下的流动性？如果配合融券做空快速砸股价，低位再买回，既做了差价，又赚了做空的钱，这种下跌流动性的增加对90%散户有意义吗？只能给散户不断带来亏损吧？即使不配合融券做空，仅仅个股大涨后量化先跑，一秒300笔也只能保证量化们能够优先卖出赚钱，所以才会经常看到前一天涨的很好的个股，第二天低开二三个点之后一分钟内下跌5%--10%，这种只有量化们能最快卖光实现赚钱，快速把股价打下来又再买进，既赚钱又做T的割久菜的手法，在无数个有流动性的股票里频频上演。试问这种由量化交易增加的流动性对A股投资者有意义吗？很多散户说的对，之前这几年量化对一个点甚至零点几个点差价都不放过，别说更多差价了，利用机器程序甚至人工智能算法来精准收割小散，这样的流动性不要更好，不管机构还是个人，大家都手动下单，一视同仁，任何人没有特权，这才是真正的公平交易！
还有一点忘了说，像我这种老花眼，股突然拉高5个点或10个点想卖，或者急跌5个点想买，稍微定睛眨个眼想看清楚价格再填单，可就是这不到一秒钟时间，价格就大变了，涨5个点点的变跌绿了，跌5个点翻红了，这不就是量化一秒钟几百上千笔连续买单或卖单造成的吗？这让我们2亿散户怎么赚钱？连一秒钟眨一下眼睛看清楚再下单的机会都不给，这种交易方式公平吗？只对少数资金量大的量化机构们这种有特权的最受益吧！#程序化交易将降速降频？影响几何？#
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