今日信号
T1000在今日10点36分发出“平多”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时,使用的是信号生成后的第5分钟收盘价,即对于T+0分钟的择时信号,在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计算与回测保持一致,所以对于10点36分生成的“平多”信号,以10点42分的收盘价4864.27平仓。
因为昨日中证1000指数的收盘价格为4893.59,所以今日平仓时相对于昨日收盘价的收益率为-0.6%。
又因为此次做多的开仓价为7月11日10点17分的收盘价4888.38,所以此次做多的完整收益率为-0.493%。
今日点评
今日中证1000指数的盘面整体呈现偏弱的震荡走势,没有明显持续的做多或做空力量,不过T1000还是在上午的低点位置发出了“平多”信号,选择以“空仓”的姿态来等待形势的进一步明朗。
从7月1号以来T1000已经平稳运行了两周的时间,本周末笔者将对T1000在这两周的表现进行总结分析,届时欢迎各位读者关注围观!
$中证1000(SH000852)$
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