中证1000指数量化择时日报(2024-07-12)

今日信号

T1000在今日10点36分发出“平多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以对于10点36分生成的“平多”信号，以10点42分的收盘价4864.27平仓。

因为昨日中证1000指数的收盘价格为4893.59，所以今日平仓时相对于昨日收盘价的收益率为-0.6%。

又因为此次做多的开仓价为7月11日10点17分的收盘价4888.38，所以此次做多的完整收益率为-0.493%。

今日点评

今日中证1000指数的盘面整体呈现偏弱的震荡走势，没有明显持续的做多或做空力量，不过T1000还是在上午的低点位置发出了“平多”信号，选择以“空仓”的姿态来等待形势的进一步明朗。

从7月1号以来T1000已经平稳运行了两周的时间，本周末笔者将对T1000在这两周的表现进行总结分析，届时欢迎各位读者关注围观！

$中证1000(SH000852)$

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