探讨如何使用1200万资金在艾融软件上设计合理的交易模型。设定9.26元为入场点

$艾融软件(SZ830799)$  

探讨如何使用1200万资金在艾融软件上设计合理的交易模型。设定9.26元为入场点，并确定8.30元、6.84元、5.47元为风险控制的关键极限价位，同时设定最大亏损限额为200万。

若股价回调至8.30元，每股亏损约0.96元，此时可持有208万股，持仓市值达1929万，仓位160%。鉴于对艾融软件股价不会跌破8.30元的预判，可考虑满仓满融操作。

当股价下跌至6.84元时，每股亏损扩大至2.42元，持股量调整为83万股，持仓市值760万元，仓位保持在63%，此配置较为合理。

若股价继续下探至5.47元，每股亏损将达到3.79元，持股量减少至53万股，市值约为488万，仓位控制在40%，此仓位适宜作为原始底仓。

综合上述分析，建议立即以53万股作为原始底仓迅速建仓，并采用分层买入策略：每日分别以5万股、6万股、7万股为单位递增买入。同时，设定阶梯式卖出计划，当达到特定条件时，分别以8万股、9万股、10万股为单位递增卖出。

艾融软件的数学模型关键参数为0.17, 0.46, 1.52, 2.12，而量化交易参数则设定为0.35, 0.55, 0.88。

桐荔，2024年7月14日。