自7月1日起,笔者开发的中证1000量化择时策略(以下简称T1000)已平稳运行两周。在这段时间内,中证1000指数经历了由弱到强的转变,同期T1000的表现如何?接下来笔者将对T1000的信号和收益情况进行简要的分析和总结。
近2周信号分析
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以2024年7月1日至2024年7月12日作为观察区间,上图为T1000在观察区间内的择时信号可视化展示。
其中灰色曲线为中证1000在观察区间内的价格走势,红域为“做多”信号的存续区间,绿域为“做空”信号的存续区间,红域和绿域的间隔部分为“空仓”状态。
(1)在观察区间内T1000一共发出12次择时信号
(2)7月9日单日信号数量最多,发出4次信号
(3)7月4日信号数量最少,发出0次信号
(4)平均每个交易日发出1.2次交易信号
近2周收益分析
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同样以2024年7月1日至2024年7月12日作为观察区间,上图为观察区间内中证1000(买入并持有)累计收益和T1000累计收益对比。
其中蓝色曲线为分钟级别的中证1000累计收益,橙色曲线为分钟级别的T1000累计收益。此处在计算T1000累计收益时,仍然与日报的计算方式保持一致,对于T+0时刻的择时信号,使用T+5时刻的分钟收盘价作为交易价格。
(1)在观察区间内,中证1000和T1000的累计收益分别为-0.5%和1.1%
(2)在观察区间内,中证1000和T1000的最大回撤分别为6.2%和3.6%
小结
在2024年7月1日至2024年7月12日的观察区间内,T1000每个交易日平均发出1.2个择时信号,略高于《中证1000指数量化择时》历史回测中的每个交易日平均1个择时信号,这也从侧面说明最近2周中证1000的走势相较于历史回测区间更为震荡反复。
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在2024年7月1日至2024年7月12日的观察区间内,T1000的累计收益只有1.1%,并不算高。将观察时间拉长,上图为T1000在近6个月的日度累计收益表现。
可以看出,T1000在最近2周的收益表现与近4个月的收益表现相似,间或出现小幅回撤但总体仍保持上涨势头,所以T1000在虽然在最近两周的收益较为一般,但整体来看依然在预期范围内。
如果接下来中证1000能够走出一波类似于今年2月份的流畅走势,相信T1000应该会有不错的表现。
未来笔者将继续更新T1000的每日择时信号和收益表现,欢迎各位读者继续关注围观!
$中证1000(SH000852)$
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