距离上一次发布的《两周实战追踪报告》已经有两周的时间，近期中证1000量化择时策略(以下简称T1000)的整体表现如何？接下来笔者将对T1000的信号和收益情况进行简要的分析和总结。
近2周信号分析
以2024年7月15日至2024年7月26日作为观察区间，上图为T1000在观察区间内的择时信号可视化展示。
其中灰色曲线为中证1000在观察区间内的价格走势，红域为“做多”信号的存续区间，绿域为“做空”信号的存续区间，红域和绿域的间隔部分为“空仓”状态。
（1）在观察区间内T1000一共发出9次择时信号
（2）7月24日单日信号数量最多，发出3次信号
（3）7月16日、17日、24日的信号数量均为0
（4）平均每个交易日发出0.64次择时信号
近2周收益分析
同样以2024年7月15日至2024年7月26日作为观察区间，上图为观察区间内中证1000(买入并持有)累计收益和T1000累计收益对比。
其中蓝色曲线为分钟级别的中证1000累计收益，橙色曲线为分钟级别的T1000累计收益。此处在计算T1000累计收益时，仍然与日报的计算方式保持一致，对于T+0时刻的择时信号，使用T+5时刻的分钟收盘价作为交易价格。
（1）在观察区间内，中证1000和T1000的累计收益分别为-3.2%和4.1%
（2）在观察区间内，中证1000和T1000的最大回撤分别为5.6%和1.9%
小结
相较于2024年7月1日至2024年7月12日的平淡无奇，T1000在最近2周的表现倒是可圈可点，在日均发出0.64次择时信号的情况下取得了4.1%的累计收益。
比较遗憾的是在7月24的震荡行情中，T1000在单日3次发出择时信号，但这些信号并没有转化为预期的盈利，反而导致了一定程度的亏损。针对此类不尽如人意的情况，笔者将继续对T1000进行优化和迭代，以期在未来的市场中取得更好的表现。
将观察区间拉长到最近6个月，上图为T1000在近6个月的日度累计收益表现。从图中可以看到，T1000近2周的表现延续了前期的上涨势头，并在近期创下阶段性新高，近6个月的整体收益率达到50%。
未来笔者将继续更新T1000的每日择时信号和收益表现，欢迎各位读者继续关注围观！
$中证1000(SH000852)$
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