场外期权合约已经不是什么新鲜产品了，其本质还是给投资者在股票交易中，提供杠杆和保护工具，而投资者在使用这项服务时，是需要支付一定的成本的，既然有成本，我们就需要用好这个工具，在平值看涨(100Call)的基础之上，去理解和用好期权结构，为什么要这么做呢？
我们打个比方，某大型机构投资者，在其管理的策略的中，需要削弱/平滑/消除大额买卖股票对盘面造成的影响，此时就可以在券商定制一些期权结构，借助券商提供的流动性和算法交易来平滑和消除影响，但这是有成本的，要把控制成本就需要对期权各个结构有所了解。
我们再打个比方，投资者在被长期深套某只个股，这种情况下，该投资者习惯性进行了"补仓抄底"(策略无对错，亦无好坏，适合自己就好)，此时借助期权杠杆和限亏特性是可行的，一来可以利用超高杠杆迅速拉回净值，二来可以防止"二次腰斩"带来的更大的损失，找到适合自己的期权结构是非常必要的。
场外个股期权在股票交易策略中应用是非常广泛的，不仅是目前唯一的高杠杆合规产品，也是目前唯一款不存在追保和爆仓烦恼的杠杆型产品，我们来了解一下期权杠杆基本的成长性和成本分布：
图表仅供参考，不作为券商服务报价依据，实际情况请以券商/期货公司提供的服务为准。（全文完）
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