什么是ETF？
ETF是指交易型开放式指数基金，可以申购赎回，也可以在证券交易所按照市场价格买卖。
通俗来说，ETF就是跟踪指数的、可实时交易的基金，例如沪深300ETF就是跟踪沪深300指数的基金；纳指ETF就是跟踪纳斯达克100指数的基金。
什么是量化投资呢？
量化，就是将投资逻辑数量化、具体化，把投资思路细化为各种变量和变量之间的规则，进而构建成量化模型，然后利用计算机程序将其构建为量化策略，让其能代替人脑做决策。
简单来说，就是根据提前构建好的规则来投资，而不是靠人主观判断。
PS：本量化策略仅用计算机程序进行回测与监测，调仓周期按天计算，非分秒级高频量化。
新手们在入市之前，常常会先花上几个月的时间好好研究一下过去的走势图，了解一下过去的市场是怎样的，因为他们知道，关于市场的未来趋势，最好的指南就蕴涵在历史中。
聪明的自主交易者可能会在多年的实践之后开发出自己的系统，他们观察到了蕴藏着赢利机会的重复性模式，于是设计出了利用这些机会的交易策略。
开发一个成功的量化投资策略，一般需要以下几个步骤：
1、需要有一个明确的投资逻辑，这也是最重要的。
2、把投资逻辑细化为各种变量，以及变量之间的规则，进而构建成量化交易模型。
3、使用历史数据对量化交易模型进行测试，看看模型在历史上的表现。
4、不断对量化交易模型进行修正和完善，当确定投资逻辑可靠，历史表现优秀之后，就可以准备实盘了。
5、实盘交易，根据量化模型运行的结果调仓。
【动量因子量化投资体系】
1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金ETF。
2、怎么买？“趋势跟踪，买强卖弱”，买趋势强的，卖趋势弱的。
3、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。
4、特点：选择买入和卖出点，比市场看到的要滞后一点点。永远不要追求“卖在最高点，买在最低点”这个概念。
5、风险与收益：动量因子很容易抓住大涨趋势和避开大跌趋势，但指数处于箱体震荡趋势的时候，反而会吃到浮亏。
可以看到，趋势动量的投资逻辑其实非常简单，但确实有效，能够赚到钱，而且长期有效！
通过量化测试，把这些规则用历史数据跑一遍，我们可以轻易知道自己的投资逻辑在历史上表现如何。
有些人认为：用历史数据作检验是没有意义的，因为过去并不代表未来。
对那些不相信历史检验的人来说，我想问这么几个问题：
你还有别的方法吗？
不了解过去，你怎么制定策略？
你怎么决定何时买入或卖出？难道瞎猜吗？
你能掌握的唯一信息就是市场迄今为止的表现。
即使你是一个随机而动的交易者，不使用任何的法则或系统，你也会把过去的经验当作一种指南。
你依赖的是对过去的解读；
事实上，你依赖的是历史数据。
下面是策略回测数据
量化策略11：
回测时间：2020.1.6-2024.8.2
ETF候选池：华宝油气、上证商品、中证1000、创成长、纳指、豆粕、国泰商品、日经、红利、H股
总收益：1014.67%
年化收益：69.38%
夏普比率：2.67
最大回撤：-17.09%
最长回撤天数：131天
量化策略12：
回测时间：2019.12.30-2024.8.2
ETF候选池：华宝油气、创业板50、纳指、豆粕、恒生、红利
总收益：970.95%
年化收益：67.54%
夏普比率：2.82
最大回撤：-16.99%
最长回撤天数：180天
量化策略13：
回测时间：2019.12.26-2024.8.2
ETF候选池：恒生、创业板50、石油基金、纳指、豆粕、日经、德国30
总收益：836.94%
年化收益：62.55%
夏普比率：2.69
最大回撤：-13.83%
最长回撤天数：164天
量化策略14：
回测时间：2019.12.26-2024.8.2
ETF候选池：创业板50、纳指、豆粕、华宝油气、标普500、H股、红利
总收益：889.85%
年化收益：65.09%
夏普比率：2.71
最大回撤：-18.07%
最长回撤天数： 144天
量化策略15：
回测时间：2019.12.26-2024.8.2
ETF候选池：创业板50、纳指、豆粕、H股、德国
总收益：762.98%
年化收益：60.26%
夏普比率：2.61
最大回撤：-16.37%
最长回撤天数： 204天
可能有人说，过去表现好不一定未来也表现好，那么我问你，过去都表现不好的策略，你敢投入实盘吗？
量化策略最重要的还是投资逻辑，只要逻辑没变，大概率策略不会失效。
【趋势交易的内功】
1、是否能接受永远不是买在最低点，卖在最高点。
2、是否能忍受看着账户上的浮动收益一点点减少。
3、是否能忍受连续多笔的小额亏损。
4、是否可以长期坚持执行策略信号，不错过任何一笔交易。
5、是否愿意长时间持仓不动或长时间空仓。
【散户投资之道】
= 指数基金 + 动量轮动 + 趋势跟踪+ 量化交易 + 机械执行 + 适当分散
最后的最后，重点来了！
如果把这5个策略按照一定的比例，组合在一起配置的话，能不能有更好的表现呢？
策略组合
回测时间：2020.1.8-2024.8.2
ETF候选池：创业板50、纳指、豆粕、恒生、H股、德国、石油基金、华宝油气、上证商品、中证1000、创成长、国泰商品、日经、红利、标普500
总收益：940.38%
年化收益：66.95%
夏普比率：23.44
最大回撤：-11.5%
最长回撤天数： 139天
或许大家可能不相信会有这么高收益的策略，但没有关系，我会拿出10万资金（我只有这么多闲钱投资）进行实盘，目标是10年10倍，欢迎大家监督。
对于量化策略感兴趣的小伙伴，也欢迎在后台留言，一起交流成长。
$纳指ETF(SH513100)$$豆粕ETF(SZ159985)$$创业板50ETF(SZ159949)$
本文作者可以追加内容哦 !
