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今日一级信用债新发债券29只。其中超短融短融8只、中票19只、PPN2只,总发行规模226.9亿元。公开市场方面,今日以固定利率、数量招标的方式开展了745亿元7天期逆回购操作,当日有6.7亿元逆回购到期,因此单日净投放480亿元。资金面方面,临近税期及政府债缴款,市场资金继续收敛,质押式回购利率普遍明显上行,DR001加权平均价上行16.24BP报1.9556%,创6月26日以来新高;DR007加权平均价上行9.09BP报1.9114%。信用一级方面,发行量回落,投标情绪急速降温,多数债券高估值发出。
超短融&短融
8只(72.5亿)
AAA方面,270天的24石交投集SCP001,发行规模10亿元,全场3.09倍,票面利率2.1%,边际3.55倍。260天的24海淀国资SCP004,规模20亿元,收量2.2倍,最终票面2.11%,高估值发出,基金参与。
AA+方面,269天的24海宁资产SCP003,发行规模4亿元,全场5.03倍,发在2.08%,与估值基本持平,基金、银行参与。
中票
19只(59.0亿)
AAA方面,3年的24上海电气MTN001,发行10亿,全场2.72倍,最终边际2.20%,有基金参与。3+N年的24中建三局MTN001,发行13亿,全场2.72倍,票面2.2%,边际1.48倍,券商资管关注。5年的24潍坊城建MTN006,发行7亿元,全场2.09倍,边际利率2.83%,高估值超10BP发出。
PPN
2只(5亿)
AAA方面,3年的24车谷城发PPN001发行10亿,全场收量2.96倍,票面发在2.30%,银行、理财参与。
总结
债市转弱后近日资金收紧之势较为明显,央行货币政策报告再提及长债收益率并称开展压力测试,现券与期货双双调整,银行间中长端利率债收益率普遍大幅上行4-8BP,临近税期及政府债缴款,资金价格飙升同时带动短端收益率上行3-5BP。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌1.11%,10年期主力合约跌0.59%,5年期主力合约跌0.34%。信用债方面,银行“二永债”与长久期信用收益率大幅上行10BP左右。股市方面,A股窄幅整理,上证指数收跌0.14%报2858.2点,深证成指跌0.24%,创业板指跌0.2%,市场成交额不足5000亿元。
薄记结果
SCP&CP
【1.99】24鲁钢铁SCP009,AAA,0.72Y,15亿,国企
【2.11】24海淀国资SCP004,AAA,0.71Y,20亿,国企
【2.33】24津渤海SCP010,AAA,0.74Y,10亿,国企
【2.08】24海宁资产SCP003,AA+,0.74Y,4亿,国企
MTN
【2.15】24辽港集团MTN003,AAA,3Y,10亿,央企
【2.81】24云投MTN011,AAA,4Y,8亿,国企
【2.83】24潍坊城建MTN006,AAA,5Y,7亿,国企
【2.3】24扬州交通MTN001,AA+,5Y,5亿,国企
【2.45】24历下控股MTN003,AA+,5Y,3亿,国企
PPN
【2.4】24郑州发展PPN004,AAA,5Y,15亿,国企
【2.2】24广州城建PPN001A,AAA,3+2Y,9亿,国企
【2.32】24广州城建PPN001B,AAA,5+2Y,10亿,国企
【2.52】24邯郸交投PPN004,AA+,5Y,10亿,国企
【2.59】24南发城建PPN001,AA,5Y,4亿,国企
END
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