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今日一级信用债新发债券53只。其中超短融短融15只、中票32只、PPN6只,总发行规模413.9亿元。公开市场方面,今日以固定利率、数量招标的方式开展了3692亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期。资金面方面,逆回购操作放量,市场流动性得到进一步改善,隔夜回购加权利率明显回落并跌至1.85%附近。信用一级方面,市场情绪有所回暖,多数债券高倍数、低估值发出。
超短融&短融
15只(110.45亿)
AAA方面,246天的24鲁钢铁SCP010,发行规模10亿元,全场3.31倍,票面利率2.05%,低估值3BP发出,理财、保险参与。同规模的267天的24淮南矿SCP005,全场收量4.45倍,最终票面2.03%,低估值约5BP发出,基金参与。
AA+方面,270天的24崇川国资SCP001,发行规模3.45亿元,全场4.59倍,发在2.03%,银行与券商资管关注。
中票
32只(278.2亿)
AAA方面,3年的24华电股MTN005,规模13亿元,全场投标3.08倍,边际利率2.07%,边际3倍,高估值2BP,券商、基金参与。3年的24国电GN002(革命老区),发行19.6亿,全场倍数2.04,最终边际1.95%,低估值10BP,基金关注。
AA+方面,5年的24株国投MTN005,募集9亿元,全场倍数5.12,票面发在下线2.5%,与二级估值基本持平。5年的24克拉玛依MTN002发行10亿,全场收量3.81倍,票面低二级估值2BP发在2.35%。
PPN
6只(25.25亿)
AA+方面,5年的24金家岭PPN001,规模确定为3.5亿元,全场收量2.4倍,票面利率2.63%。
总结
逆回购放量及金融数据不及预期继续助力债券市场做多热情,非银需求旺盛,早盘现券期货整体走强,30年国债期货一度涨超1%。午盘大行继续抛售7年国债,现券期货涨幅均有所收窄。全天来看,各期限利率债收益率较昨日下行1-3.5BP不等,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.69%;10年期主力合约涨0.17%。信用二级方面,短融超短融成交收益率下行3BP左右;中票方面,早盘基金买盘强劲,3-5年期中票在低估值3-5BP的区间不谈价格直接TKN,午后受利率调整影响买盘情绪减弱,成交回落至估值-3BP附近,基金、保险、理财买盘活跃。下一步债市走向仍要关注监管态度及大行操作动向。
薄记结果
SCP&CP
【2.05】24浪潮电子SCP007(科创票据),AAA,0.33Y,10亿,国企
【2.03】24淮南矿SCP005,AAA,0.73Y,10亿,国企
【2.13】24津保投SCP012,AAA,0.74Y,10亿,国企
【2.01】24广州发展SCP003,AAA,0.74Y,10亿,国企
【2.02】24徐州交通SCP002,AAA,0.74Y,4亿,国企
MTN
【2.36】24华能MTN008,AAA,10Y,13亿,央企
【2.19】24山东金融MTN001,AAA,5Y,10亿,国企
【2.43】24天津轨交MTN007,AAA,5Y,6亿,国企
【2.14】24龙岩文旅MTN003,AA+,3Y,5亿,国企
【2.55】24日照能源MTN002,AA+,5Y,5亿,国企
【2.5】24株国投MTN005,AA+,5Y,9亿,国企
【2.45】24新津新城MTN001,AA,5Y,4.3亿,国企
【2.31】24益阳交投MTN002,AA,3+2Y,1.04亿,国企
PPN
【2.5】24汉江国资PPN001A,AAA,3+NY,10+10亿,国企
【2.63】24金家岭PPN001,AA+,5Y,3.5亿,国企
END
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