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今日信号
T1000在今日先后发出如下两个信号:
(1)10点12分发出“平空”信号;
(2)10点24分发出“做多”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时,使用的是信号生成后的第5分钟收盘价,即对于T+0分钟的择时信号,在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计算与回测保持一致,所以今日开平仓价格如下所示:
(1)对于10点12分发出的“平空”信号,以10点17分的收盘价4712.68平仓;
(2)对于10点24分发出的“做多”信号,以10点29分的收盘价4719.14开仓。
今日10点17分相对于昨日收盘价的平仓收益率为-1.364%;
今日收盘价相对于13点29分开仓价的收益率为-0.578%;
综上,今日的整体收益率约为-1.364%-0.578%=-1.942%。
今日点评
中证1000指数今日大幅波动,以10点31分为分界线,指数由“快涨”模式切换到“慢跌”模式,在同一天内经历了“冰与火”的双重体验。
遗憾的是T1000未能经受住今日的冰火考验,在10点12分发出“平空”信号,随后又在10点24分发出“做多”信号,单日累计亏损达到-1.942%。
胜不骄败不馁,笔者将继续对T1000进行优化迭代,同时也会持续跟踪并更新T1000的每日信号和收益情况,欢迎各位读者关注围观!
$中证1000(SH000852)$
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