T1000择时日报：冰火考验

今日信号

T1000在今日先后发出如下两个信号：

（1）10点12分发出“平空”信号；

（2）10点24分发出“做多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于10点12分发出的“平空”信号，以10点17分的收盘价4712.68平仓；

（2）对于10点24分发出的“做多”信号，以10点29分的收盘价4719.14开仓。

今日10点17分相对于昨日收盘价的平仓收益率为-1.364%；

今日收盘价相对于13点29分开仓价的收益率为-0.578%；

综上，今日的整体收益率约为-1.364%-0.578%=-1.942%。

今日点评

中证1000指数今日大幅波动，以10点31分为分界线，指数由“快涨”模式切换到“慢跌”模式，在同一天内经历了“冰与火”的双重体验。

遗憾的是T1000未能经受住今日的冰火考验，在10点12分发出“平空”信号，随后又在10点24分发出“做多”信号，单日累计亏损达到-1.942%。

胜不骄败不馁，笔者将继续对T1000进行优化迭代，同时也会持续跟踪并更新T1000的每日信号和收益情况，欢迎各位读者关注围观！

$中证1000(SH000852)$

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