T1000择时日报：平多做空

今日信号

T1000在今日先后发出如下两个信号：

（1）9点33分发出“平多”信号；

（2）9点36分发出“做空”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于9点33分发出的“平多”信号，以9点38分的收盘价4691.90平仓；

（2）对于9点36分发出的“做空”信号，以9点41分的收盘价4694.38开仓。

今日9点38分相对于昨日收盘价的平仓收益率为0.001%；

今日收盘价相对于9点41分开仓价的收益率为0.825%；

综上，今日的整体收益率约为0.001% + 0.825% = 0.826%。

今日点评

中证1000指数今日震荡下跌，以-0.77%的跌幅结束本日交易。T1000在9点33分和9点36分先后发出“平多”和“做空”信号，单日累计收益为0.826%。

笔者将持续跟踪并更新T1000的每日信号和收益情况，欢迎各位读者关注围观！

$中证1000(SH000852)$

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