T1000择时日报：平空做多

今日信号

T1000在今日先后发出如下两个信号：

（1）10点48分发出“平空”信号；

（2）11点12分发出“做多”信号并保持到收盘结束。

今日收益

本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。

此处收益率的计算与回测保持一致，所以今日开平仓价格如下所示：

（1）对于10点48分发出的“平空”信号，以10点53分的收盘价4501.93平仓；

（2）对于11点12分发出的“做多”信号，以11点17分的收盘价4483.55开仓。

今日19点53分相对于昨日收盘价的平仓收益率为 -0.947%；

今日收盘价相对于11点17分开仓价的收益率为 -0.290%；

综上，今日的整体收益率约为 -0.947% - 0.290% = -1.237%。

$中证1000(SH000852)$

#收盘点评##炒股日记##复盘记录#